Validace ratingového modelu 183

Všeobecné informace

• Ratingový model: 61
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 29914
• Počet defaultů: 2740
• Brier Skill Score: 0.4115
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	1533	1180	0.5318	0.7697	0.7487	0.7908	0.7482	0.7906	0.7713	0.7498	0.7897
2	2115	445	0.1296	0.2104	0.1930	0.2278	0.1934	0.2279	0.2105	0.1943	0.2279
3	4314	415	0.0681	0.0962	0.0874	0.1050	0.0874	0.1050	0.0963	0.0862	0.1049
4	4192	231	0.0449	0.0551	0.0482	0.0620	0.0482	0.0620	0.0554	0.0483	0.0620
5	4351	188	0.0418	0.0432	0.0372	0.0492	0.0372	0.0494	0.0428	0.0370	0.0492
6	3440	127	0.0243	0.0369	0.0306	0.0432	0.0308	0.0433	0.0371	0.0305	0.0439
7	4075	78	0.0186	0.0191	0.0149	0.0233	0.0150	0.0236	0.0191	0.0160	0.0223
8	5894	76	0.0114	0.0129	0.0100	0.0158	0.0102	0.0158	0.0128	0.0099	0.0156

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8414
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8328
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8500
• Bootstrap – průměr: 0.8423
• Bootstrap – dolní limit: 0.8316
• Bootstrap – horní limit: 0.8505

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3031
• Bootstrap – průměr: 0.3027
• Bootstrap – dolní limit: 0.2912
• Bootstrap – horní limit: 0.3148

IER

• Hodnota: 0.3138
• Bootstrap – průměr: 0.3155
• Bootstrap – dolní limit: 0.3012
• Bootstrap – horní limit: 0.3334

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8