Ratingový model 61

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1401
  • AUC: 0.8367
  • IE: 0.3288
  • IER: 0.2644

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7302 1.0000 1401 745 0.5318 0.5056 0.5579 0.5054 0.5582 0.5327 0.5075 0.5564
2 0.2767 0.7302 1937 251 0.1296 0.1146 0.1445 0.1146 0.1446 0.1293 0.1125 0.1441
3 0.0526 0.2767 1937 132 0.0681 0.0569 0.0794 0.0573 0.0795 0.0676 0.0576 0.0821
4 0.0246 0.0526 1937 87 0.0449 0.0357 0.0541 0.0361 0.0542 0.0450 0.0364 0.0542
5 0.0159 0.0246 1937 81 0.0418 0.0329 0.0507 0.0330 0.0511 0.0416 0.0305 0.0501
6 0.0095 0.0159 1936 47 0.0243 0.0174 0.0311 0.0176 0.0315 0.0243 0.0181 0.0302
7 0.0051 0.0095 1936 36 0.0186 0.0126 0.0246 0.0129 0.0248 0.0184 0.0139 0.0251
8 0.0000 0.0051 1936 22 0.0114 0.0066 0.0161 0.0067 0.0165 0.0111 0.0067 0.0158

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1201 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0152 0.0000 0.0000 0.0151 0.0109 0.0188
1202 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0135 0.0000 0.0000 0.0135 0.0089 0.0183
1203 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0339 0.0000 0.0000 0.0343 0.0274 0.0443
1204 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8723 0.0000 0.0000 0.8747 0.8420 0.8985
1205 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7935 0.0000 0.0000 0.7967 0.7443 0.8326
1206 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8826 0.0000 0.0000 0.8855 0.8614 0.9034
1207 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3139 0.0000 0.0000 0.3144 0.2676 0.3534
1208 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0434 0.0000 0.0000 0.0439 0.0366 0.0505
1209 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0774 0.0000 0.0000 0.0777 0.0668 0.0889
1210 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0116 0.0000 0.0000 0.0115 0.0092 0.0138
1211 Nový úvěr č. 1 0.9486 0.0000 0.0000 0.9496 0.9307 0.9651
1212 Nový úvěr č. 2 0.0046 0.0000 0.0000 0.0046 0.0030 0.0064
1213 Nový úvěr č. 3 0.2688 0.0000 0.0000 0.2710 0.2427 0.2977
1214 Nový úvěr č. 4 0.0079 0.0000 0.0000 0.0078 0.0064 0.0093
1215 Nový úvěr č. 5 0.0177 0.0000 0.0000 0.0179 0.0141 0.0231
1216 Nový úvěr č. 6 0.0006 0.0000 0.0000 0.0006 0.0003 0.0010
1217 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0002 0.0005
1218 Nový úvěr č. 8 0.0251 0.0000 0.0000 0.0250 0.0188 0.0354
1219 Nový úvěr č. 9 0.9373 0.0000 0.0000 0.9393 0.9228 0.9530
1220 Nový úvěr č. 10 0.0654 0.0000 0.0000 0.0662 0.0493 0.0959

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
181 2 7478 670 0.3978 0.6601
182 2 14957 1339 0.4117 0.6601
183 2 29914 2740 0.4115 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2700
1 0.3512
2 −0.0307
3 −1.1688
4 −0.0720
5 −0.1752
6 0.2574
7 0.1887
8 −0.4866

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8