Validace ratingového modelu 182

Všeobecné informace

• Ratingový model: 61
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1339
• Brier Skill Score: 0.4117
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	766	587	0.5318	0.7663	0.7364	0.7963	0.7363	0.7963	0.7642	0.7362	0.7918
2	1056	205	0.1296	0.1941	0.1703	0.2180	0.1705	0.2178	0.1929	0.1718	0.2121
3	2192	204	0.0681	0.0931	0.0809	0.1052	0.0812	0.1054	0.0939	0.0825	0.1040
4	2058	111	0.0449	0.0539	0.0442	0.0637	0.0442	0.0637	0.0539	0.0444	0.0656
5	2216	96	0.0418	0.0433	0.0348	0.0518	0.0352	0.0519	0.0434	0.0356	0.0512
6	1699	59	0.0243	0.0347	0.0260	0.0434	0.0265	0.0436	0.0349	0.0279	0.0436
7	2036	37	0.0186	0.0182	0.0124	0.0240	0.0128	0.0241	0.0181	0.0130	0.0233
8	2934	40	0.0114	0.0136	0.0094	0.0178	0.0095	0.0181	0.0139	0.0102	0.0182

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8397
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8272
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8521
• Bootstrap – průměr: 0.8396
• Bootstrap – dolní limit: 0.8281
• Bootstrap – horní limit: 0.8492

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2985
• Bootstrap – průměr: 0.2971
• Bootstrap – dolní limit: 0.2826
• Bootstrap – horní limit: 0.3095

IER

• Hodnota: 0.3136
• Bootstrap – průměr: 0.3147
• Bootstrap – dolní limit: 0.2976
• Bootstrap – horní limit: 0.3333

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8