Validace ratingového modelu 167

Všeobecné informace

• Ratingový model: 56
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 885
• Brier Skill Score: 0.4141
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	510	389	0.5522	0.7627	0.7258	0.7997	0.7255	0.8000	0.7606	0.7254	0.7966
2	654	123	0.1296	0.1881	0.1581	0.2180	0.1590	0.2187	0.1885	0.1589	0.2210
3	1613	153	0.0625	0.0949	0.0806	0.1092	0.0806	0.1091	0.0951	0.0815	0.1070
4	1331	74	0.0448	0.0556	0.0433	0.0679	0.0436	0.0684	0.0554	0.0439	0.0680
5	1618	61	0.0340	0.0377	0.0284	0.0470	0.0284	0.0470	0.0379	0.0300	0.0464
6	848	31	0.0278	0.0366	0.0239	0.0492	0.0248	0.0495	0.0365	0.0241	0.0478
7	1614	42	0.0154	0.0260	0.0183	0.0338	0.0186	0.0341	0.0253	0.0198	0.0332
8	1812	12	0.0069	0.0066	0.0029	0.0104	0.0033	0.0105	0.0066	0.0033	0.0105

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8418
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8269
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8566
• Bootstrap – průměr: 0.8430
• Bootstrap – dolní limit: 0.8302
• Bootstrap – horní limit: 0.8587

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2953
• Bootstrap – průměr: 0.2920
• Bootstrap – dolní limit: 0.2734
• Bootstrap – horní limit: 0.3068

IER

• Hodnota: 0.3156
• Bootstrap – průměr: 0.3181
• Bootstrap – dolní limit: 0.2886
• Bootstrap – horní limit: 0.3449

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8