Ratingový model 56

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 929
  • AUC: 0.8408
  • IE: 0.3222
  • IER: 0.2801

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5643 1.0000 929 513 0.5522 0.5202 0.5842 0.5199 0.5845 0.5522 0.5231 0.5819
2 0.1496 0.5643 1296 168 0.1296 0.1113 0.1479 0.1119 0.1481 0.1296 0.1138 0.1478
3 0.0611 0.1496 1296 81 0.0625 0.0493 0.0757 0.0494 0.0756 0.0620 0.0509 0.0729
4 0.0425 0.0611 1296 58 0.0448 0.0335 0.0560 0.0340 0.0563 0.0452 0.0355 0.0560
5 0.0358 0.0425 1296 44 0.0340 0.0241 0.0438 0.0247 0.0440 0.0350 0.0243 0.0440
6 0.0261 0.0358 1296 36 0.0278 0.0188 0.0367 0.0193 0.0370 0.0275 0.0185 0.0355
7 0.0160 0.0261 1296 20 0.0154 0.0087 0.0221 0.0093 0.0224 0.0159 0.0096 0.0220
8 0.0000 0.0160 1295 9 0.0069 0.0024 0.0115 0.0031 0.0116 0.0071 0.0031 0.0124

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1101 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0403 −0.0363 0.1169 0.0453 0.0196 0.0867
1102 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0414 −0.0531 0.1359 0.0532 0.0125 0.1476
1103 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0852 −0.0742 0.2446 0.0794 0.0354 0.1342
1104 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7762 0.3448 1.2076 0.7678 0.6544 0.8480
1105 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7581 0.2588 1.2573 0.7237 0.5808 0.8240
1106 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8752 0.6811 1.0693 0.8627 0.8077 0.9060
1107 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1013 −0.2528 0.4555 0.1149 0.0419 0.2074
1108 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0442 −0.0181 0.1064 0.0447 0.0259 0.0692
1109 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0693 0.0319 0.1067 0.0708 0.0393 0.1220
1110 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0375 −0.0279 0.1028 0.0331 0.0163 0.0523
1111 Nový úvěr č. 1 0.9166 0.8389 0.9942 0.6288 0.0380 0.9472
1112 Nový úvěr č. 2 0.0369 −0.0870 0.1608 0.0711 0.0120 0.1720
1113 Nový úvěr č. 3 0.1543 −0.0344 0.3430 0.1621 0.0611 0.3276
1114 Nový úvěr č. 4 0.0304 −0.0211 0.0819 0.0286 0.0134 0.0448
1115 Nový úvěr č. 5 0.0506 −0.0544 0.1556 0.0420 0.0011 0.1864
1116 Nový úvěr č. 6 0.0598 −0.0002 0.1199 0.1698 0.0157 0.8767
1117 Nový úvěr č. 7 0.0146 −0.0305 0.0597 0.0923 0.0085 0.6731
1118 Nový úvěr č. 8 0.0408 −0.1026 0.1842 0.0825 0.0275 0.1393
1119 Nový úvěr č. 9 0.8344 0.6725 0.9963 0.9068 0.8273 0.9546
1120 Nový úvěr č. 10 0.0211 −0.0791 0.1213 0.0903 0.0149 0.2796

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
166 2 5000 417 0.3952 0.6601
167 2 10000 885 0.4141 0.6601
168 2 20000 1819 0.4146 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
30 55 56 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 6.7584
in1->h1 −4.3096
in2->h1 −0.0793
in3->h1 −0.5062
in4->h1 0.1203
in5->h1 −0.0836
in6->h1 −0.0427
in7->h1 −0.1010
in8->h1 1.8704
in0->h2 −0.9968
in1->h2 −1.3229
in2->h2 −0.1531
in3->h2 −0.5392
in4->h2 0.1422
in5->h2 0.0254
in6->h2 0.3382
in7->h2 0.1600
in8->h2 0.7338
in0->h3 0.6727
in1->h3 0.0909
in2->h3 1.0763
in3->h3 0.9196
in4->h3 −0.6438
in5->h3 0.6622
in6->h3 −1.8932
in7->h3 −1.0805
in8->h3 −3.9746
h0->out 2.7806
h1->out −4.2253
h2->out −3.3336
h3->out −1.2429

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8