Validace ratingového modelu 155

Všeobecné informace

• Ratingový model: 52
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 673
• Brier Skill Score: 0.4016
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	375	283	0.5488	0.7547	0.7111	0.7982	0.7093	0.7973	0.7523	0.7147	0.7907
2	479	96	0.1283	0.2004	0.1646	0.2363	0.1649	0.2359	0.1993	0.1617	0.2339
3	1039	115	0.0585	0.1107	0.0916	0.1298	0.0924	0.1299	0.1136	0.0953	0.1309
4	1222	52	0.0514	0.0426	0.0312	0.0539	0.0319	0.0540	0.0433	0.0327	0.0540
5	1061	60	0.0308	0.0566	0.0427	0.0704	0.0434	0.0707	0.0558	0.0415	0.0679
6	943	28	0.0236	0.0297	0.0189	0.0405	0.0191	0.0414	0.0294	0.0175	0.0414
7	971	22	0.0175	0.0227	0.0133	0.0320	0.0134	0.0330	0.0219	0.0134	0.0319
8	1410	17	0.0082	0.0121	0.0064	0.0178	0.0064	0.0177	0.0114	0.0071	0.0170

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8343
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8165
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8520
• Bootstrap – průměr: 0.8335
• Bootstrap – dolní limit: 0.8145
• Bootstrap – horní limit: 0.8512

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3038
• Bootstrap – průměr: 0.3034
• Bootstrap – dolní limit: 0.2841
• Bootstrap – horní limit: 0.3224

IER

• Hodnota: 0.3026
• Bootstrap – průměr: 0.3031
• Bootstrap – dolní limit: 0.2691
• Bootstrap – horní limit: 0.3305

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8