Validace ratingového modelu 147

Všeobecné informace

• Ratingový model: 49
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 15000
• Počet defaultů: 1340
• Brier Skill Score: 0.4110
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	753	579	0.5444	0.7689	0.7388	0.7990	0.7384	0.7981	0.7692	0.7377	0.7968
2	1069	212	0.1150	0.1983	0.1744	0.2222	0.1749	0.2226	0.1981	0.1688	0.2259
3	2263	216	0.0688	0.0954	0.0833	0.1076	0.0835	0.1078	0.0947	0.0835	0.1074
4	1976	106	0.0421	0.0536	0.0437	0.0636	0.0440	0.0638	0.0537	0.0450	0.0630
5	2195	91	0.0339	0.0415	0.0331	0.0498	0.0333	0.0501	0.0421	0.0342	0.0508
6	1685	61	0.0339	0.0362	0.0273	0.0451	0.0273	0.0451	0.0357	0.0267	0.0439
7	2057	33	0.0144	0.0160	0.0106	0.0215	0.0107	0.0219	0.0159	0.0119	0.0202
8	3002	42	0.0134	0.0140	0.0098	0.0182	0.0100	0.0183	0.0137	0.0098	0.0183

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8413
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8290
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8537
• Bootstrap – průměr: 0.8417
• Bootstrap – dolní limit: 0.8301
• Bootstrap – horní limit: 0.8503

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2978
• Bootstrap – průměr: 0.2970
• Bootstrap – dolní limit: 0.2860
• Bootstrap – horní limit: 0.3085

IER

• Hodnota: 0.3141
• Bootstrap – průměr: 0.3150
• Bootstrap – dolní limit: 0.2968
• Bootstrap – horní limit: 0.3335

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8