Ratingový model 49

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 7500
  • Počet defaultů: 687
  • AUC: 0.8352
  • IE: 0.3216
  • IER: 0.2731

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7243 1.0000 687 374 0.5444 0.5072 0.5816 0.5066 0.5822 0.5450 0.5131 0.5837
2 0.2806 0.7243 974 112 0.1150 0.0950 0.1350 0.0955 0.1355 0.1146 0.0945 0.1330
3 0.0494 0.2806 974 67 0.0688 0.0529 0.0847 0.0534 0.0852 0.0684 0.0528 0.0827
4 0.0227 0.0494 973 41 0.0421 0.0295 0.0548 0.0298 0.0555 0.0417 0.0308 0.0571
5 0.0148 0.0227 973 33 0.0339 0.0225 0.0453 0.0226 0.0452 0.0336 0.0231 0.0463
6 0.0091 0.0148 973 33 0.0339 0.0225 0.0453 0.0226 0.0452 0.0332 0.0221 0.0432
7 0.0049 0.0091 973 14 0.0144 0.0069 0.0219 0.0072 0.0226 0.0142 0.0077 0.0206
8 0.0000 0.0049 973 13 0.0134 0.0061 0.0206 0.0062 0.0206 0.0135 0.0067 0.0221

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
961 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0146 0.0000 0.0000 0.0147 0.0095 0.0217
962 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0132 0.0000 0.0000 0.0135 0.0081 0.0213
963 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0334 0.0000 0.0000 0.0337 0.0222 0.0500
964 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8695 0.0000 0.0000 0.8685 0.8286 0.9012
965 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7869 0.0000 0.0000 0.7851 0.7182 0.8361
966 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8678 0.0000 0.0000 0.8664 0.8270 0.9041
967 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3202 0.0000 0.0000 0.3180 0.2404 0.3986
968 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0362 0.0000 0.0000 0.0368 0.0293 0.0471
969 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0700 0.0000 0.0000 0.0703 0.0550 0.0892
970 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0108 0.0000 0.0000 0.0107 0.0077 0.0151
971 Nový úvěr č. 1 0.9390 0.0000 0.0000 0.9380 0.9072 0.9640
972 Nový úvěr č. 2 0.0045 0.0000 0.0000 0.0046 0.0022 0.0077
973 Nový úvěr č. 3 0.2420 0.0000 0.0000 0.2422 0.2047 0.2791
974 Nový úvěr č. 4 0.0075 0.0000 0.0000 0.0075 0.0052 0.0107
975 Nový úvěr č. 5 0.0164 0.0000 0.0000 0.0168 0.0115 0.0239
976 Nový úvěr č. 6 0.0006 0.0000 0.0000 0.0006 0.0003 0.0014
977 Nový úvěr č. 7 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002 0.0009
978 Nový úvěr č. 8 0.0290 0.0000 0.0000 0.0290 0.0190 0.0438
979 Nový úvěr č. 9 0.9264 0.0000 0.0000 0.9257 0.8922 0.9474
980 Nový úvěr č. 10 0.0728 0.0000 0.0000 0.0743 0.0441 0.1217

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
145 2 3750 321 0.3902 0.6272
146 2 7500 673 0.3983 0.6601
147 2 15000 1340 0.4110 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.4685
1 0.3403
2 −0.0449
3 −1.0745
4 −0.0102
5 −0.1498
6 0.3235
7 0.1922
8 −0.3335

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8