Validace ratingového modelu 14

Všeobecné informace

• Ratingový model: 5
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 100
• Brier Skill Score: 0.3698
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	59	39	0.5922	0.6610	0.5402	0.7818	0.5424	0.7797	0.6715	0.5593	0.7886
2	56	11	0.1318	0.1964	0.0924	0.3005	0.1071	0.3036	0.1939	0.0978	0.3036
3	136	16	0.0391	0.1176	0.0635	0.1718	0.0662	0.1765	0.1185	0.0735	0.1803
4	133	8	0.0547	0.0602	0.0197	0.1006	0.0226	0.1053	0.0607	0.0226	0.0977
5	161	14	0.0313	0.0870	0.0434	0.1305	0.0435	0.1304	0.0870	0.0497	0.1304
6	123	3	0.0234	0.0244	−0.0029	0.0517	0.0000	0.0569	0.0257	0.0039	0.0530
7	139	4	0.0234	0.0288	0.0010	0.0566	0.0072	0.0576	0.0273	0.0072	0.0541
8	193	5	0.0234	0.0259	0.0035	0.0483	0.0052	0.0518	0.0262	0.0076	0.0466

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7959
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7448
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8471
• Bootstrap – průměr: 0.7968
• Bootstrap – dolní limit: 0.7474
• Bootstrap – horní limit: 0.8471

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3578
• Bootstrap – průměr: 0.3516
• Bootstrap – dolní limit: 0.2896
• Bootstrap – horní limit: 0.4121

IER

• Hodnota: 0.2370
• Bootstrap – průměr: 0.2477
• Bootstrap – dolní limit: 0.1757
• Bootstrap – horní limit: 0.3262

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8