Validace ratingového modelu 13

Všeobecné informace

• Ratingový model: 5
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 48
• Brier Skill Score: 0.3637
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	30	19	0.5922	0.6333	0.4609	0.8058	0.4667	0.8000	0.6423	0.4825	0.8000
2	39	7	0.1318	0.1795	0.0590	0.2999	0.0769	0.3077	0.1821	0.0769	0.2821
3	67	4	0.0391	0.0597	0.0030	0.1164	0.0149	0.1194	0.0585	0.0149	0.1194
4	68	5	0.0547	0.0735	0.0115	0.1356	0.0147	0.1471	0.0756	0.0217	0.1254
5	72	6	0.0313	0.0833	0.0195	0.1472	0.0278	0.1528	0.0794	0.0417	0.1462
6	61	2	0.0234	0.0328	−0.0119	0.0775	0.0000	0.0820	0.0339	0.0000	0.0906
7	65	2	0.0234	0.0308	−0.0112	0.0728	0.0000	0.0769	0.0269	0.0000	0.0696
8	98	3	0.0234	0.0306	−0.0035	0.0647	0.0000	0.0714	0.0301	0.0000	0.0714

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7749
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.6958
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8539
• Bootstrap – průměr: 0.7770
• Bootstrap – dolní limit: 0.6870
• Bootstrap – horní limit: 0.8596

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3546
• Bootstrap – průměr: 0.3438
• Bootstrap – dolní limit: 0.2657
• Bootstrap – horní limit: 0.4197

IER

• Hodnota: 0.2228
• Bootstrap – průměr: 0.2472
• Bootstrap – dolní limit: 0.1348
• Bootstrap – horní limit: 0.3817

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8