Validace ratingového modelu 129

Všeobecné informace

• Ratingový model: 43
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 417
• Brier Skill Score: 0.3801
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	228	166	0.5682	0.7281	0.6703	0.7858	0.6711	0.7851	0.7278	0.6729	0.7786
2	319	69	0.1288	0.2163	0.1711	0.2615	0.1724	0.2633	0.2187	0.1755	0.2571
3	749	70	0.0399	0.0935	0.0726	0.1143	0.0734	0.1148	0.0920	0.0741	0.1082
4	701	27	0.0368	0.0385	0.0243	0.0528	0.0243	0.0528	0.0392	0.0271	0.0528
5	688	28	0.0491	0.0407	0.0259	0.0555	0.0262	0.0567	0.0397	0.0283	0.0538
6	728	22	0.0153	0.0302	0.0178	0.0427	0.0179	0.0426	0.0298	0.0179	0.0412
7	638	21	0.0062	0.0329	0.0191	0.0468	0.0204	0.0470	0.0323	0.0180	0.0439
8	949	14	0.0154	0.0148	0.0071	0.0224	0.0074	0.0232	0.0145	0.0079	0.0221

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8210
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7967
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8453
• Bootstrap – průměr: 0.8229
• Bootstrap – dolní limit: 0.7977
• Bootstrap – horní limit: 0.8431

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2966
• Bootstrap – průměr: 0.2946
• Bootstrap – dolní limit: 0.2750
• Bootstrap – horní limit: 0.3209

IER

• Hodnota: 0.2837
• Bootstrap – průměr: 0.2877
• Bootstrap – dolní limit: 0.2508
• Bootstrap – horní limit: 0.3264

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8