Validace ratingového modelu 116

Všeobecné informace

• Ratingový model: 39
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 87
• Brier Skill Score: 0.3987
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	49	36	0.6139	0.7347	0.6111	0.8583	0.6122	0.8571	0.7400	0.6327	0.8367
2	90	14	0.0853	0.1556	0.0807	0.2304	0.0889	0.2333	0.1554	0.1000	0.2281
3	169	19	0.0620	0.1124	0.0648	0.1601	0.0651	0.1598	0.1149	0.0710	0.1598
4	120	6	0.0310	0.0500	0.0110	0.0890	0.0167	0.0917	0.0485	0.0083	0.0833
5	138	6	0.0469	0.0435	0.0095	0.0775	0.0145	0.0797	0.0428	0.0145	0.0908
6	147	2	0.0313	0.0136	−0.0051	0.0323	0.0000	0.0340	0.0132	0.0000	0.0340
7	119	3	0.0234	0.0252	−0.0030	0.0534	0.0000	0.0588	0.0270	0.0040	0.0632
8	168	1	0.0234	0.0060	−0.0057	0.0176	0.0000	0.0179	0.0057	0.0000	0.0179

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8444
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7993
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8895
• Bootstrap – průměr: 0.8471
• Bootstrap – dolní limit: 0.7984
• Bootstrap – horní limit: 0.8927

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2970
• Bootstrap – průměr: 0.2908
• Bootstrap – dolní limit: 0.2371
• Bootstrap – horní limit: 0.3358

IER

• Hodnota: 0.3034
• Bootstrap – průměr: 0.3212
• Bootstrap – dolní limit: 0.2349
• Bootstrap – horní limit: 0.4323

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8