Validace ratingového modelu 113

Všeobecné informace

• Ratingový model: 38
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 87
• Brier Skill Score: 0.4019
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	47	36	0.5842	0.7660	0.6449	0.8870	0.6383	0.8723	0.7694	0.6596	0.8835
2	80	15	0.0930	0.1875	0.1020	0.2730	0.1000	0.2750	0.1820	0.1000	0.2625
3	159	15	0.0543	0.0943	0.0489	0.1398	0.0503	0.1447	0.0970	0.0503	0.1447
4	171	10	0.0620	0.0585	0.0233	0.0936	0.0234	0.0936	0.0595	0.0262	0.0849
5	125	1	0.0547	0.0080	−0.0076	0.0236	0.0000	0.0240	0.0068	0.0000	0.0240
6	121	9	0.0313	0.0744	0.0276	0.1211	0.0331	0.1240	0.0781	0.0413	0.1283
7	133	1	0.0234	0.0075	−0.0072	0.0222	0.0000	0.0226	0.0074	0.0000	0.0226
8	164	0	0.0078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8458
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8012
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8903
• Bootstrap – průměr: 0.8431
• Bootstrap – dolní limit: 0.7980
• Bootstrap – horní limit: 0.8828

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2823
• Bootstrap – průměr: 0.2786
• Bootstrap – dolní limit: 0.2345
• Bootstrap – horní limit: 0.3313

IER

• Hodnota: 0.3378
• Bootstrap – průměr: 0.3389
• Bootstrap – dolní limit: 0.2571
• Bootstrap – horní limit: 0.4141

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8