Validace ratingového modelu 112

Všeobecné informace

• Ratingový model: 38
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 41
• Brier Skill Score: 0.3367
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	15	12	0.5842	0.8000	0.5976	1.0024	0.6000	1.0000	0.8087	0.6317	0.9683
2	35	9	0.0930	0.2571	0.1123	0.4019	0.1143	0.4000	0.2569	0.1143	0.4286
3	88	10	0.0543	0.1136	0.0473	0.1799	0.0568	0.1818	0.1181	0.0568	0.1991
4	87	4	0.0620	0.0460	0.0020	0.0900	0.0115	0.0920	0.0500	0.0115	0.0920
5	64	1	0.0547	0.0156	−0.0148	0.0460	0.0000	0.0469	0.0213	0.0000	0.0625
6	59	4	0.0313	0.0678	0.0036	0.1319	0.0169	0.1356	0.0658	0.0169	0.1275
7	69	1	0.0234	0.0145	−0.0137	0.0427	0.0000	0.0435	0.0139	0.0000	0.0435
8	83	0	0.0078	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8341
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7670
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9012
• Bootstrap – průměr: 0.8369
• Bootstrap – dolní limit: 0.7642
• Bootstrap – horní limit: 0.8920

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2881
• Bootstrap – průměr: 0.2803
• Bootstrap – dolní limit: 0.2101
• Bootstrap – horní limit: 0.3698

IER

• Hodnota: 0.2960
• Bootstrap – průměr: 0.3190
• Bootstrap – dolní limit: 0.2318
• Bootstrap – horní limit: 0.4313

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8