Validace ratingového modelu 106

Všeobecné informace

• Ratingový model: 36
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 24
• Brier Skill Score: 0.3355
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	10	7	0.6327	0.7000	0.4160	0.9840	0.4000	1.0000	0.6870	0.4000	0.9525
2	25	4	0.1231	0.1600	0.0163	0.3037	0.0400	0.3200	0.1476	0.0400	0.3010
3	41	6	0.0923	0.1463	0.0382	0.2545	0.0488	0.2683	0.1461	0.0488	0.2567
4	37	1	0.0308	0.0270	−0.0252	0.0793	0.0000	0.0811	0.0278	0.0000	0.0953
5	25	2	0.0156	0.0800	−0.0263	0.1863	0.0000	0.2000	0.0780	0.0000	0.2000
6	27	2	0.0156	0.0741	−0.0247	0.1729	0.0000	0.1852	0.0685	0.0000	0.1481
7	48	1	0.0000	0.0208	−0.0196	0.0612	0.0000	0.0625	0.0217	0.0000	0.0943
8	37	1	0.0000	0.0270	−0.0252	0.0793	0.0000	0.0811	0.0268	0.0000	0.0811

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7716
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.6630
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8802
• Bootstrap – průměr: 0.7742
• Bootstrap – dolní limit: 0.6668
• Bootstrap – horní limit: 0.8872

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3597
• Bootstrap – průměr: 0.3273
• Bootstrap – dolní limit: 0.2049
• Bootstrap – horní limit: 0.4449

IER

• Hodnota: 0.2116
• Bootstrap – průměr: 0.2640
• Bootstrap – dolní limit: 0.1478
• Bootstrap – horní limit: 0.3882

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8