Validace ratingového modelu 105

Všeobecné informace

• Ratingový model: 35
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 87
• Brier Skill Score: 0.3973
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	44	34	0.6327	0.7727	0.6489	0.8966	0.6364	0.8864	0.7766	0.6591	0.8864
2	105	18	0.0923	0.1714	0.0993	0.2435	0.1048	0.2476	0.1712	0.1143	0.2381
3	168	18	0.0462	0.1071	0.0604	0.1539	0.0655	0.1548	0.1076	0.0683	0.1488
4	144	7	0.0462	0.0486	0.0135	0.0837	0.0139	0.0833	0.0467	0.0208	0.0833
5	113	3	0.0156	0.0265	−0.0031	0.0562	0.0000	0.0619	0.0281	0.0000	0.0577
6	123	3	0.0469	0.0244	−0.0029	0.0517	0.0000	0.0569	0.0268	0.0081	0.0488
7	113	2	0.0313	0.0177	−0.0066	0.0420	0.0000	0.0442	0.0186	0.0000	0.0577
8	190	2	0.0000	0.0105	−0.0040	0.0250	0.0000	0.0263	0.0101	0.0000	0.0316

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8440
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7979
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8901
• Bootstrap – průměr: 0.8448
• Bootstrap – dolní limit: 0.8008
• Bootstrap – horní limit: 0.8822

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2972
• Bootstrap – průměr: 0.2908
• Bootstrap – dolní limit: 0.2416
• Bootstrap – horní limit: 0.3460

IER

• Hodnota: 0.3030
• Bootstrap – průměr: 0.3169
• Bootstrap – dolní limit: 0.2488
• Bootstrap – horní limit: 0.4061

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8