Validace ratingového modelu 102

Všeobecné informace

• Ratingový model: 34
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 87
• Brier Skill Score: 0.3707
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	53	35	0.5918	0.6604	0.5329	0.7879	0.5283	0.7925	0.6642	0.5274	0.7547
2	81	13	0.1077	0.1605	0.0806	0.2404	0.0864	0.2469	0.1670	0.1046	0.2346
3	196	19	0.0462	0.0969	0.0555	0.1384	0.0561	0.1378	0.0993	0.0663	0.1404
4	145	9	0.0615	0.0621	0.0228	0.1013	0.0276	0.1034	0.0606	0.0276	0.0933
5	128	7	0.0469	0.0547	0.0153	0.0941	0.0156	0.0938	0.0512	0.0234	0.0781
6	120	1	0.0000	0.0083	−0.0079	0.0246	0.0000	0.0250	0.0077	0.0000	0.0250
7	104	3	0.0313	0.0288	−0.0033	0.0610	0.0000	0.0673	0.0259	0.0000	0.0531
8	173	0	0.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8344
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7908
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8781
• Bootstrap – průměr: 0.8333
• Bootstrap – dolní limit: 0.7937
• Bootstrap – horní limit: 0.8862

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3063
• Bootstrap – průměr: 0.2987
• Bootstrap – dolní limit: 0.2462
• Bootstrap – horní limit: 0.3570

IER

• Hodnota: 0.2817
• Bootstrap – průměr: 0.2901
• Bootstrap – dolní limit: 0.2177
• Bootstrap – horní limit: 0.3843

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8