Ratingový model 34

Všeobecné informace

• Typ modelu: logit
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 49
• AUC: 0.8244
• IE: 0.3330
• IER: 0.2809

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5375	1.0000	49	29	0.5918	0.4542	0.7295	0.4490	0.7347	0.5822	0.4490	0.7250
2	0.1998	0.5375	65	7	0.1077	0.0323	0.1831	0.0462	0.1846	0.1089	0.0308	0.1927
3	0.0645	0.1998	65	3	0.0462	−0.0049	0.0972	0.0000	0.1077	0.0463	0.0000	0.1077
4	0.0412	0.0645	65	4	0.0615	0.0031	0.1200	0.0154	0.1231	0.0632	0.0154	0.1231
5	0.0291	0.0412	64	3	0.0469	−0.0049	0.0987	0.0000	0.1094	0.0477	0.0000	0.1020
6	0.0204	0.0291	64	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	0.0139	0.0204	64	2	0.0313	−0.0114	0.0739	0.0000	0.0781	0.0330	0.0000	0.0781
8	0.0000	0.0139	64	1	0.0156	−0.0148	0.0460	0.0000	0.0469	0.0170	0.0000	0.0469

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
661	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0161	−0.0071	0.0394	0.0194	0.0027	0.0639
662	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0120	−0.0111	0.0351	0.0179	0.0011	0.0774
663	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0381	−0.0084	0.0847	0.0382	0.0063	0.0928
664	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7574	0.5338	0.9810	0.7433	0.5038	0.8934
665	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6793	0.3915	0.9670	0.6657	0.3835	0.8542
666	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.6778	0.4922	0.8635	0.6756	0.4495	0.8278
667	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.3430	0.0521	0.6339	0.3510	0.1339	0.6060
668	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0412	0.0044	0.0780	0.0387	0.0124	0.0753
669	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1011	0.0179	0.1843	0.1086	0.0474	0.1841
670	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0248	0.0014	0.0482	0.0252	0.0085	0.0497
671	Nový úvěr č. 1	0.8887	0.7083	1.0691	0.8602	0.5843	0.9869
672	Nový úvěr č. 2	0.0040	−0.0058	0.0138	0.0066	0.0002	0.0290
673	Nový úvěr č. 3	0.2677	0.0796	0.4558	0.2757	0.1380	0.4159
674	Nový úvěr č. 4	0.0184	0.0024	0.0345	0.0184	0.0056	0.0381
675	Nový úvěr č. 5	0.0242	−0.0070	0.0554	0.0238	0.0047	0.0660
676	Nový úvěr č. 6	0.0010	−0.0022	0.0042	0.0049	0.0000	0.0331
677	Nový úvěr č. 7	0.0010	−0.0022	0.0042	0.0023	0.0000	0.0130
678	Nový úvěr č. 8	0.0302	−0.0211	0.0814	0.0364	0.0033	0.1209
679	Nový úvěr č. 9	0.6860	0.4363	0.9358	0.6717	0.4124	0.8338
680	Nový úvěr č. 10	0.0646	−0.0590	0.1881	0.0690	0.0061	0.2336

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
100	2	250	24	0.3592	0.9639
101	2	500	41	0.3138	0.6272
102	2	1000	87	0.3707	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů

Váhy

Popis	Hodnota
	−6.1399
1	0.2638
2	−0.1407
3	−0.8988
4	0.3994
5	−0.2492
6	0.3603
7	0.2972
8	−0.6189

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8