Validace ratingového modelu 101

Všeobecné informace

• Ratingový model: 34
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 41
• Brier Skill Score: 0.3138
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	21	13	0.5918	0.6190	0.4113	0.8267	0.4286	0.8095	0.6348	0.3810	0.8095
2	32	6	0.1077	0.1875	0.0523	0.3227	0.0625	0.3438	0.1925	0.0773	0.3125
3	102	12	0.0462	0.1176	0.0551	0.1802	0.0588	0.1863	0.1183	0.0588	0.1914
4	75	5	0.0615	0.0667	0.0102	0.1231	0.0133	0.1333	0.0683	0.0267	0.1200
5	68	3	0.0469	0.0441	−0.0047	0.0929	0.0000	0.1029	0.0476	0.0000	0.1029
6	59	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	59	2	0.0313	0.0339	−0.0123	0.0801	0.0000	0.0847	0.0354	0.0000	0.0767
8	84	0	0.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8250
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7613
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8887
• Bootstrap – průměr: 0.8238
• Bootstrap – dolní limit: 0.7447
• Bootstrap – horní limit: 0.8824

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3051
• Bootstrap – průměr: 0.2985
• Bootstrap – dolní limit: 0.2381
• Bootstrap – horní limit: 0.3756

IER

• Hodnota: 0.2544
• Bootstrap – průměr: 0.2758
• Bootstrap – dolní limit: 0.1804
• Bootstrap – horní limit: 0.3819

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8