Validace ratingového modelu 100

Všeobecné informace

• Ratingový model: 34
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 24
• Brier Skill Score: 0.3592
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9639

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	11	8	0.5918	0.7273	0.4641	0.9905	0.4545	1.0000	0.7382	0.4545	1.0000
2	17	3	0.1077	0.1765	−0.0047	0.3577	0.0000	0.3529	0.1776	0.0000	0.3529
3	47	6	0.0462	0.1277	0.0323	0.2231	0.0426	0.2340	0.1285	0.0638	0.2239
4	42	4	0.0615	0.0952	0.0065	0.1840	0.0238	0.1905	0.0924	0.0113	0.1792
5	33	2	0.0469	0.0606	−0.0208	0.1420	0.0000	0.1515	0.0618	0.0000	0.1515
6	28	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	33	1	0.0313	0.0303	−0.0282	0.0888	0.0000	0.0909	0.0321	0.0000	0.0909
8	39	0	0.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8213
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7363
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9064
• Bootstrap – průměr: 0.8160
• Bootstrap – dolní limit: 0.7300
• Bootstrap – horní limit: 0.8902

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3321
• Bootstrap – průměr: 0.3151
• Bootstrap – dolní limit: 0.2338
• Bootstrap – horní limit: 0.3877

IER

• Hodnota: 0.2720
• Bootstrap – průměr: 0.3033
• Bootstrap – dolní limit: 0.1879
• Bootstrap – horní limit: 0.4505

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8