Validace ratingového modelu 10

Všeobecné informace

• Ratingový model: 4
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 250
• Počet defaultů: 24
• Brier Skill Score: 0.2719
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	14	7	0.7200	0.5000	0.2381	0.7619	0.2143	0.7857	0.4879	0.2482	0.7857
2	21	7	0.0923	0.3333	0.1317	0.5350	0.1429	0.5238	0.3214	0.1905	0.5012
3	37	6	0.0769	0.1622	0.0434	0.2809	0.0541	0.2973	0.1659	0.0541	0.2973
4	26	1	0.0313	0.0385	−0.0355	0.1124	0.0000	0.1154	0.0342	0.0000	0.1154
5	41	2	0.0000	0.0488	−0.0172	0.1147	0.0000	0.1220	0.0456	0.0000	0.1220
6	35	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
7	24	0	0.0156	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	52	1	0.0000	0.0192	−0.0181	0.0566	0.0000	0.0577	0.0171	0.0000	0.0577

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8526
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7693
• Normální rozdělení – horní limit: 0.9359
• Bootstrap – průměr: 0.8582
• Bootstrap – dolní limit: 0.7834
• Bootstrap – horní limit: 0.9243

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3269
• Bootstrap – průměr: 0.2987
• Bootstrap – dolní limit: 0.2225
• Bootstrap – horní limit: 0.3831

IER

• Hodnota: 0.2835
• Bootstrap – průměr: 0.3295
• Bootstrap – dolní limit: 0.2068
• Bootstrap – horní limit: 0.4640

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8