Ratingový model 99

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 4
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 53
  • AUC: 0.8380
  • IE: 0.3619
  • IER: 0.2647

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5298 1.0000 53 33 0.6226 0.4921 0.7531 0.4906 0.7547 0.6230 0.5283 0.7358
2 0.1779 0.5298 64 8 0.1250 0.0440 0.2060 0.0469 0.2031 0.1225 0.0469 0.2188
3 0.0675 0.1779 64 4 0.0625 0.0032 0.1218 0.0156 0.1250 0.0594 0.0156 0.1094
4 0.0390 0.0675 64 3 0.0469 −0.0049 0.0987 0.0000 0.1094 0.0475 0.0000 0.1176
5 0.0270 0.0390 64 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6 0.0193 0.0270 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0291 0.0000 0.0781
7 0.0130 0.0193 64 2 0.0313 −0.0114 0.0739 0.0000 0.0781 0.0353 0.0000 0.0781
8 0.0000 0.0130 63 1 0.0159 −0.0150 0.0467 0.0000 0.0476 0.0152 0.0000 0.0476

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1961 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0373 −0.0987 0.1733 0.0357 0.0049 0.1306
1962 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0449 −0.0789 0.1686 0.0436 0.0045 0.1596
1963 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1222 −0.1082 0.3526 0.1148 0.0197 0.3548
1964 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6356 0.2974 0.9739 0.6138 0.3043 0.8402
1965 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6271 0.2036 1.0506 0.5236 0.0768 0.8678
1966 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8064 0.5660 1.0468 0.7969 0.6450 0.8825
1967 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2026 −0.7761 1.1812 0.1801 0.0194 0.4573
1968 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0446 −0.0858 0.1751 0.0346 0.0095 0.0745
1969 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1834 −0.1965 0.5633 0.1621 0.0653 0.4129
1970 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0187 −0.0273 0.0648 0.0151 0.0035 0.0345
1971 Nový úvěr č. 1 0.7488 0.1884 1.3092 0.6939 0.3187 0.9030
1972 Nový úvěr č. 2 0.0221 −0.1935 0.2376 0.0761 0.0035 0.3000
1973 Nový úvěr č. 3 0.2810 −0.4136 0.9756 0.2506 0.0955 0.4404
1974 Nový úvěr č. 4 0.0168 −0.0235 0.0572 0.0123 0.0030 0.0298
1975 Nový úvěr č. 5 0.0669 −0.0776 0.2114 0.0639 0.0130 0.2250
1976 Nový úvěr č. 6 0.0583 −0.1027 0.2194 0.1333 0.0076 0.4901
1977 Nový úvěr č. 7 0.0675 −0.1493 0.2843 0.0799 0.0054 0.3993
1978 Nový úvěr č. 8 0.0807 −0.1198 0.2811 0.0596 0.0101 0.1727
1979 Nový úvěr č. 9 0.7487 0.4294 1.0680 0.6138 0.2978 0.8446
1980 Nový úvěr č. 10 0.1082 −0.2461 0.4624 0.0932 0.0109 0.3567

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
295 4 250 19 0.3332 0.6272
296 4 500 37 0.3934 0.0879
297 4 1000 94 0.4229 0.2827

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
41 99 100 4 2000 185

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 0.5131
in1->h1 −1.0429
in2->h1 0.9601
in3->h1 −0.3790
in4->h1 0.4758
in5->h1 −0.5562
in6->h1 0.1127
in7->h1 1.2321
in8->h1 −0.5642
in0->h2 0.4095
in1->h2 −0.7549
in2->h2 −0.2269
in3->h2 −0.2683
in4->h2 −0.8165
in5->h2 0.5972
in6->h2 0.5282
in7->h2 −0.3863
in8->h2 −0.2069
in0->h3 2.7371
in1->h3 −2.3550
in2->h3 0.0226
in3->h3 −0.2058
in4->h3 0.1270
in5->h3 0.0881
in6->h3 0.0710
in7->h3 −0.5174
in8->h3 1.0610
h0->out 2.1058
h1->out −2.1991
h2->out −1.7320
h3->out −3.3823

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8