Validace ratingového modelu 297

Všeobecné informace

• Ratingový model: 99
• Výběr: 4
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 94
• Brier Skill Score: 0.4229
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	58	42	0.6226	0.7241	0.6091	0.8392	0.6034	0.8276	0.7222	0.6116	0.8103
2	82	17	0.1250	0.2073	0.1196	0.2951	0.1220	0.2927	0.2049	0.1155	0.2933
3	138	9	0.0625	0.0652	0.0240	0.1064	0.0290	0.1087	0.0659	0.0252	0.1125
4	156	8	0.0469	0.0513	0.0167	0.0859	0.0192	0.0897	0.0499	0.0192	0.0897
5	126	7	0.0000	0.0556	0.0156	0.0956	0.0159	0.0952	0.0587	0.0238	0.0952
6	110	5	0.0313	0.0455	0.0065	0.0844	0.0091	0.0909	0.0466	0.0091	0.0909
7	122	4	0.0313	0.0328	0.0012	0.0644	0.0082	0.0656	0.0320	0.0082	0.0656
8	208	2	0.0159	0.0096	−0.0036	0.0229	0.0000	0.0240	0.0093	0.0000	0.0240

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8300
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7813
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8786
• Bootstrap – průměr: 0.8300
• Bootstrap – dolní limit: 0.7788
• Bootstrap – horní limit: 0.8747

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3132
• Bootstrap – průměr: 0.3052
• Bootstrap – dolní limit: 0.2483
• Bootstrap – horní limit: 0.3509

IER

• Hodnota: 0.3035
• Bootstrap – průměr: 0.3203
• Bootstrap – dolní limit: 0.2412
• Bootstrap – horní limit: 0.4195

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8