Ratingový model 96

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1378
• AUC: 0.8392
• IE: 0.3250
• IER: 0.2660

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5301	1.0000	1378	728	0.5283	0.5019	0.5547	0.5022	0.5544	0.5278	0.4989	0.5544
2	0.1455	0.5301	1940	256	0.1320	0.1169	0.1470	0.1170	0.1474	0.1325	0.1206	0.1448
3	0.0727	0.1455	1940	146	0.0753	0.0635	0.0870	0.0639	0.0871	0.0738	0.0626	0.0856
4	0.0486	0.0727	1940	89	0.0459	0.0366	0.0552	0.0366	0.0552	0.0451	0.0368	0.0534
5	0.0363	0.0486	1940	71	0.0366	0.0282	0.0450	0.0284	0.0454	0.0364	0.0294	0.0441
6	0.0257	0.0363	1940	44	0.0227	0.0161	0.0293	0.0165	0.0294	0.0227	0.0167	0.0284
7	0.0153	0.0257	1940	31	0.0160	0.0104	0.0216	0.0108	0.0216	0.0160	0.0103	0.0214
8	0.0000	0.0153	1939	13	0.0067	0.0031	0.0103	0.0031	0.0103	0.0067	0.0033	0.0098

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1901	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0449	0.0257	0.0640	0.0468	0.0150	0.0800
1902	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0703	0.0420	0.0986	0.0566	0.0140	0.1577
1903	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0808	0.0542	0.1074	0.0775	0.0399	0.1161
1904	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7152	0.0503	1.3801	0.7172	0.6249	0.7921
1905	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7324	0.1586	1.3063	0.7371	0.6286	0.8150
1906	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8418	0.6555	1.0282	0.8501	0.8056	0.8888
1907	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0512	0.0289	0.0735	0.1045	0.0377	0.1600
1908	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0312	0.0074	0.0550	0.0375	0.0217	0.0590
1909	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1022	0.0717	0.1326	0.1055	0.0670	0.1473
1910	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0375	0.0181	0.0570	0.0442	0.0282	0.0604
1911	Nový úvěr č. 1	0.1221	0.0828	0.1615	0.5688	0.0599	0.9028
1912	Nový úvěr č. 2	0.0120	0.0041	0.0199	0.0421	0.0028	0.1086
1913	Nový úvěr č. 3	0.2000	0.1479	0.2520	0.2463	0.0727	0.5202
1914	Nový úvěr č. 4	0.0348	0.0186	0.0510	0.0428	0.0150	0.0928
1915	Nový úvěr č. 5	0.0019	0.0005	0.0033	0.0244	0.0013	0.0814
1916	Nový úvěr č. 6	0.8160	0.5005	1.1316	0.3086	0.0208	0.8853
1917	Nový úvěr č. 7	0.0411	0.0182	0.0640	0.0587	0.0060	0.1677
1918	Nový úvěr č. 8	0.0647	0.0266	0.1028	0.0822	0.0259	0.1382
1919	Nový úvěr č. 9	0.8665	0.7807	0.9524	0.8700	0.8030	0.9214
1920	Nový úvěr č. 10	0.0534	0.0157	0.0912	0.0628	0.0090	0.1551

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
286	3	7478	678	0.4318	0.6601
287	3	14957	1362	0.4236	0.6601
288	3	29914	2740	0.4201	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
40	95	96	3	2000	200

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−3.7743
in1->h1	−4.5932
in2->h1	0.1201
in3->h1	−1.5466
in4->h1	0.0829
in5->h1	−0.0845
in6->h1	0.0904
in7->h1	−0.3258
in8->h1	8.7028
in0->h2	0.2481
in1->h2	−3.0074
in2->h2	0.1464
in3->h2	−1.6558
in4->h2	0.1116
in5->h2	0.2082
in6->h2	−0.2006
in7->h2	−0.6315
in8->h2	0.4380
in0->h3	3.3386
in1->h3	−0.2370
in2->h3	−0.1889
in3->h3	−2.7296
in4->h3	−0.3744
in5->h3	−0.3694
in6->h3	0.2731
in7->h3	0.8258
in8->h3	−2.3927
h0->out	1.9947
h1->out	−3.8147
h2->out	−1.3313
h3->out	−4.5562

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8