Ratingový model 92

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1131
  • AUC: 0.8411
  • IE: 0.3211
  • IER: 0.2689

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5298 1.0000 1131 597 0.5279 0.4988 0.5569 0.4987 0.5570 0.5252 0.4995 0.5496
2 0.1464 0.5298 1625 223 0.1372 0.1205 0.1540 0.1206 0.1545 0.1374 0.1194 0.1539
3 0.0707 0.1464 1624 107 0.0659 0.0538 0.0780 0.0542 0.0782 0.0661 0.0554 0.0798
4 0.0442 0.0707 1624 75 0.0462 0.0360 0.0564 0.0363 0.0567 0.0461 0.0354 0.0579
5 0.0373 0.0442 1624 55 0.0339 0.0251 0.0427 0.0252 0.0431 0.0346 0.0252 0.0437
6 0.0257 0.0373 1624 37 0.0228 0.0155 0.0300 0.0160 0.0302 0.0224 0.0163 0.0296
7 0.0139 0.0257 1624 24 0.0148 0.0089 0.0206 0.0092 0.0209 0.0152 0.0108 0.0209
8 0.0000 0.0139 1624 13 0.0080 0.0037 0.0123 0.0037 0.0123 0.0077 0.0031 0.0120

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1821 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0546 −0.0017 0.1109 0.0469 0.0170 0.0825
1822 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0689 −0.0120 0.1498 0.0607 0.0128 0.1739
1823 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0841 0.0095 0.1586 0.0843 0.0441 0.1166
1824 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7060 −0.3460 1.7581 0.6987 0.6004 0.7912
1825 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7297 −0.8737 2.3331 0.7286 0.6084 0.8235
1826 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8404 0.6092 1.0716 0.8296 0.7581 0.8853
1827 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0833 0.0545 0.1121 0.0927 0.0260 0.1460
1828 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0368 −0.0051 0.0786 0.0332 0.0195 0.0604
1829 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1169 0.0228 0.2111 0.1059 0.0570 0.1642
1830 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0373 −0.0040 0.0786 0.0343 0.0188 0.0539
1831 Nový úvěr č. 1 0.7772 0.6300 0.9243 0.5555 0.0618 0.9448
1832 Nový úvěr č. 2 0.0213 −0.0273 0.0700 0.0478 0.0069 0.1373
1833 Nový úvěr č. 3 0.2540 −0.1898 0.6978 0.2469 0.0781 0.5061
1834 Nový úvěr č. 4 0.0318 −0.0111 0.0746 0.0318 0.0104 0.0605
1835 Nový úvěr č. 5 0.0300 −0.0194 0.0793 0.0286 0.0022 0.0899
1836 Nový úvěr č. 6 0.1009 −0.1008 0.3025 0.2949 0.0214 0.8887
1837 Nový úvěr č. 7 0.0199 −0.0181 0.0580 0.0770 0.0087 0.2127
1838 Nový úvěr č. 8 0.0843 −0.0411 0.2097 0.1012 0.0379 0.2059
1839 Nový úvěr č. 9 0.8621 0.6635 1.0607 0.8515 0.6876 0.9413
1840 Nový úvěr č. 10 0.0560 −0.0628 0.1748 0.0831 0.0133 0.3269

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
274 3 6250 576 0.4278 0.6601
275 3 12500 1148 0.4251 0.6601
276 3 25000 2284 0.4226 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
39 91 92 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.4100
in1->h1 2.0763
in2->h1 0.0027
in3->h1 0.5300
in4->h1 0.0269
in5->h1 −0.2291
in6->h1 0.1987
in7->h1 0.1439
in8->h1 −0.4236
in0->h2 7.8498
in1->h2 −4.5334
in2->h2 0.1082
in3->h2 −1.7726
in4->h2 0.0565
in5->h2 −0.1358
in6->h2 0.0588
in7->h2 −0.3069
in8->h2 2.3098
in0->h3 2.6695
in1->h3 −0.3764
in2->h3 −0.0868
in3->h3 −3.1719
in4->h3 −0.3460
in5->h3 −0.6161
in6->h3 0.3463
in7->h3 0.9009
in8->h3 −0.8970
h0->out −0.3375
h1->out 2.3475
h2->out −3.7990
h3->out −1.0511

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8