Ratingový model 85

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 920
  • AUC: 0.8332
  • IE: 0.3294
  • IER: 0.2580

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7046 1.0000 920 479 0.5207 0.4884 0.5529 0.4880 0.5533 0.5206 0.4840 0.5539
2 0.2704 0.7046 1298 164 0.1263 0.1083 0.1444 0.1086 0.1448 0.1268 0.1070 0.1452
3 0.0550 0.2704 1297 97 0.0748 0.0605 0.0891 0.0609 0.0894 0.0740 0.0620 0.0879
4 0.0262 0.0550 1297 58 0.0447 0.0335 0.0560 0.0339 0.0563 0.0447 0.0332 0.0544
5 0.0173 0.0262 1297 51 0.0393 0.0287 0.0499 0.0293 0.0501 0.0387 0.0293 0.0478
6 0.0105 0.0173 1297 35 0.0270 0.0182 0.0358 0.0185 0.0362 0.0272 0.0192 0.0343
7 0.0056 0.0105 1297 23 0.0177 0.0106 0.0249 0.0108 0.0254 0.0174 0.0116 0.0262
8 0.0000 0.0056 1297 13 0.0100 0.0046 0.0154 0.0046 0.0154 0.0105 0.0050 0.0162

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1681 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0143 0.0000 0.0000 0.0143 0.0100 0.0204
1682 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0123 0.0000 0.0000 0.0124 0.0076 0.0190
1683 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0339 0.0000 0.0000 0.0338 0.0260 0.0430
1684 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8470 0.0000 0.0000 0.8471 0.8012 0.8815
1685 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7913 0.0000 0.0000 0.7929 0.7410 0.8372
1686 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8550 0.0000 0.0000 0.8538 0.8249 0.8827
1687 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3037 0.0000 0.0000 0.3016 0.2397 0.3651
1688 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0396 0.0000 0.0000 0.0397 0.0332 0.0472
1689 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0813 0.0000 0.0000 0.0818 0.0673 0.1003
1690 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0124 0.0000 0.0000 0.0125 0.0091 0.0157
1691 Nový úvěr č. 1 0.9358 0.0000 0.0000 0.9353 0.9074 0.9590
1692 Nový úvěr č. 2 0.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.0022 0.0064
1693 Nový úvěr č. 3 0.2614 0.0000 0.0000 0.2635 0.2273 0.2986
1694 Nový úvěr č. 4 0.0085 0.0000 0.0000 0.0085 0.0065 0.0107
1695 Nový úvěr č. 5 0.0181 0.0000 0.0000 0.0182 0.0141 0.0228
1696 Nový úvěr č. 6 0.0008 0.0000 0.0000 0.0008 0.0003 0.0017
1697 Nový úvěr č. 7 0.0004 0.0000 0.0000 0.0005 0.0002 0.0008
1698 Nový úvěr č. 8 0.0266 0.0000 0.0000 0.0265 0.0182 0.0380
1699 Nový úvěr č. 9 0.9180 0.0000 0.0000 0.9172 0.8923 0.9392
1700 Nový úvěr č. 10 0.0649 0.0000 0.0000 0.0648 0.0448 0.0936

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
253 3 5000 466 0.4078 0.6601
254 3 10000 929 0.4125 0.6601
255 3 20000 1833 0.4115 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2198
1 0.3333
2 −0.0706
3 −1.0488
4 0.0561
5 −0.1207
6 0.2426
7 0.2013
8 −0.4519

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8