Ratingový model 78

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 469
  • AUC: 0.8360
  • IE: 0.3321
  • IER: 0.2586

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5351 1.0000 469 243 0.5181 0.4729 0.5633 0.4733 0.5629 0.5185 0.4648 0.5662
2 0.2222 0.5351 648 90 0.1389 0.1123 0.1655 0.1127 0.1667 0.1398 0.1141 0.1659
3 0.0823 0.2222 648 49 0.0756 0.0553 0.0960 0.0556 0.0972 0.0754 0.0570 0.0966
4 0.0477 0.0823 647 27 0.0417 0.0263 0.0571 0.0263 0.0572 0.0417 0.0293 0.0526
5 0.0373 0.0477 647 30 0.0464 0.0302 0.0626 0.0309 0.0634 0.0460 0.0316 0.0618
6 0.0231 0.0373 647 12 0.0185 0.0082 0.0289 0.0093 0.0294 0.0192 0.0085 0.0286
7 0.0106 0.0231 647 11 0.0170 0.0070 0.0270 0.0077 0.0278 0.0165 0.0069 0.0263
8 0.0000 0.0106 647 7 0.0108 0.0028 0.0188 0.0031 0.0201 0.0108 0.0046 0.0209

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1541 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0436 0.0245 0.0627 0.0448 0.0307 0.0621
1542 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0413 0.0166 0.0660 0.0428 0.0250 0.0660
1543 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0450 0.0289 0.0611 0.0456 0.0311 0.0634
1544 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6054 0.5170 0.6939 0.6002 0.5345 0.6715
1545 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6156 0.5194 0.7118 0.6090 0.5191 0.7001
1546 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6759 0.6128 0.7390 0.6808 0.6320 0.7303
1547 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1910 0.1242 0.2578 0.1957 0.1453 0.2540
1548 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0599 0.0421 0.0778 0.0611 0.0468 0.0786
1549 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1448 0.1103 0.1792 0.1464 0.1204 0.1814
1550 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0365 0.0263 0.0467 0.0367 0.0269 0.0467
1551 Nový úvěr č. 1 0.7566 0.6480 0.8651 0.7557 0.6408 0.8476
1552 Nový úvěr č. 2 0.0113 0.0037 0.0189 0.0125 0.0062 0.0224
1553 Nový úvěr č. 3 0.2729 0.2174 0.3284 0.2728 0.2255 0.3238
1554 Nový úvěr č. 4 0.0261 0.0193 0.0330 0.0262 0.0197 0.0333
1555 Nový úvěr č. 5 0.0278 0.0169 0.0387 0.0283 0.0178 0.0395
1556 Nový úvěr č. 6 0.0296 −0.0083 0.0675 0.0345 0.0107 0.0875
1557 Nový úvěr č. 7 0.0028 0.0002 0.0053 0.0030 0.0012 0.0078
1558 Nový úvěr č. 8 0.0319 0.0165 0.0472 0.0327 0.0198 0.0549
1559 Nový úvěr č. 9 0.7806 0.7116 0.8496 0.7828 0.7217 0.8409
1560 Nový úvěr č. 10 0.0294 0.0101 0.0488 0.0308 0.0160 0.0494

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
232 3 2500 247 0.4075 0.9801
233 3 5000 466 0.4090 0.9801
234 3 10000 929 0.4152 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.4476
1 0.2132
2 0.0132
3 0.0912
4 0.0044
5 0.0185
6 0.0299
7 0.0767
8 −0.8349

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8