Validace ratingového modelu 232

Všeobecné informace

• Ratingový model: 78
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 2500
• Počet defaultů: 247
• Brier Skill Score: 0.4075
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.9801

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	137	104	0.5181	0.7591	0.6875	0.8307	0.6861	0.8321	0.7568	0.6934	0.8286
2	191	41	0.1389	0.2147	0.1564	0.2729	0.1571	0.2723	0.2201	0.1596	0.2855
3	320	31	0.0756	0.0969	0.0645	0.1293	0.0656	0.1312	0.0946	0.0609	0.1298
4	433	34	0.0417	0.0785	0.0532	0.1039	0.0531	0.1039	0.0794	0.0588	0.1028
5	406	14	0.0464	0.0345	0.0167	0.0522	0.0172	0.0542	0.0345	0.0184	0.0530
6	119	7	0.0185	0.0588	0.0165	0.1011	0.0168	0.1008	0.0553	0.0168	0.1053
7	519	13	0.0170	0.0250	0.0116	0.0385	0.0135	0.0385	0.0237	0.0135	0.0405
8	375	3	0.0108	0.0080	−0.0010	0.0170	0.0000	0.0187	0.0082	0.0000	0.0187

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8371
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8086
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8655
• Bootstrap – průměr: 0.8379
• Bootstrap – dolní limit: 0.8142
• Bootstrap – horní limit: 0.8617

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3241
• Bootstrap – průměr: 0.3233
• Bootstrap – dolní limit: 0.2901
• Bootstrap – horní limit: 0.3537

IER

• Hodnota: 0.3032
• Bootstrap – průměr: 0.3073
• Bootstrap – dolní limit: 0.2647
• Bootstrap – horní limit: 0.3561

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8