Ratingový model 74

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 249
  • AUC: 0.8231
  • IE: 0.3475
  • IER: 0.2493

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5426 1.0000 249 133 0.5341 0.4722 0.5961 0.4739 0.5944 0.5378 0.4777 0.5925
2 0.2224 0.5426 322 38 0.1180 0.0828 0.1533 0.0839 0.1553 0.1183 0.0868 0.1554
3 0.0905 0.2224 322 28 0.0870 0.0562 0.1177 0.0590 0.1180 0.0879 0.0621 0.1196
4 0.0549 0.0905 322 13 0.0404 0.0189 0.0619 0.0217 0.0621 0.0400 0.0217 0.0590
5 0.0425 0.0549 322 18 0.0559 0.0308 0.0810 0.0311 0.0807 0.0567 0.0325 0.0809
6 0.0263 0.0425 321 9 0.0280 0.0100 0.0461 0.0125 0.0467 0.0278 0.0125 0.0467
7 0.0123 0.0263 321 6 0.0187 0.0039 0.0335 0.0062 0.0343 0.0179 0.0062 0.0312
8 0.0000 0.0123 321 4 0.0125 0.0003 0.0246 0.0031 0.0249 0.0127 0.0031 0.0266

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1461 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0560 0.0235 0.0885 0.0553 0.0296 0.0871
1462 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0567 0.0118 0.1016 0.0565 0.0263 0.1033
1463 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0481 0.0237 0.0725 0.0498 0.0281 0.0794
1464 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6705 0.5571 0.7840 0.6685 0.5616 0.7656
1465 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6207 0.4860 0.7554 0.6212 0.4968 0.7444
1466 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6764 0.5870 0.7658 0.6803 0.5881 0.7655
1467 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2019 0.1037 0.3000 0.2127 0.1263 0.3119
1468 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0688 0.0409 0.0967 0.0691 0.0435 0.1013
1469 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1687 0.1166 0.2208 0.1700 0.1303 0.2206
1470 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0363 0.0223 0.0503 0.0362 0.0231 0.0507
1471 Nový úvěr č. 1 0.7977 0.6633 0.9322 0.7944 0.6206 0.8959
1472 Nový úvěr č. 2 0.0109 0.0006 0.0212 0.0124 0.0035 0.0326
1473 Nový úvěr č. 3 0.2843 0.2041 0.3646 0.2863 0.2091 0.3848
1474 Nový úvěr č. 4 0.0265 0.0169 0.0360 0.0264 0.0179 0.0361
1475 Nový úvěr č. 5 0.0345 0.0156 0.0534 0.0357 0.0189 0.0564
1476 Nový úvěr č. 6 0.0386 −0.0295 0.1067 0.0485 0.0087 0.1674
1477 Nový úvěr č. 7 0.0028 −0.0009 0.0065 0.0035 0.0008 0.0116
1478 Nový úvěr č. 8 0.0330 0.0114 0.0546 0.0345 0.0165 0.0651
1479 Nový úvěr č. 9 0.7861 0.6893 0.8829 0.7829 0.6706 0.8661
1480 Nový úvěr č. 10 0.0295 0.0028 0.0562 0.0330 0.0108 0.0654

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
220 3 1250 129 0.4102 0.9801
221 3 2500 247 0.4103 0.6601
222 3 5000 466 0.4128 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−6.4090
1 0.2179
2 −0.1004
3 0.1170
4 −0.0262
5 −0.0102
6 0.1355
7 0.0345
8 −1.0145

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8