Ratingový model 72

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✓ ano
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 90
  • AUC: 0.7889
  • IE: 0.3669
  • IER: 0.1612

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5307 1.0000 90 44 0.4889 0.3856 0.5922 0.3889 0.5889 0.4924 0.3719 0.5947
2 0.1593 0.5307 130 17 0.1308 0.0728 0.1887 0.0769 0.1923 0.1298 0.0883 0.1846
3 0.0803 0.1593 130 11 0.0846 0.0368 0.1325 0.0385 0.1385 0.0863 0.0462 0.1462
4 0.0607 0.0803 130 10 0.0769 0.0311 0.1227 0.0385 0.1231 0.0747 0.0385 0.1231
5 0.0399 0.0607 130 5 0.0385 0.0054 0.0715 0.0077 0.0769 0.0385 0.0077 0.0769
6 0.0231 0.0399 130 3 0.0231 −0.0027 0.0489 0.0000 0.0538 0.0222 0.0000 0.0462
7 0.0110 0.0231 130 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0110 130 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1421 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0772 −0.1120 0.2664 0.0431 0.0009 0.2030
1422 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0730 −0.0914 0.2373 0.0481 0.0005 0.2537
1423 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0158 −0.0556 0.0871 0.0505 0.0034 0.1387
1424 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5254 0.1893 0.8614 0.5987 0.1452 0.8843
1425 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6225 −0.2909 1.5359 0.4319 0.0854 0.7514
1426 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6176 −0.0169 1.2520 0.6294 0.2707 0.8474
1427 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0517 −0.1938 0.2972 0.1327 0.0085 0.5216
1428 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0985 −0.0217 0.2187 0.0778 0.0091 0.2768
1429 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1024 −0.0431 0.2479 0.1536 0.0299 0.4585
1430 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0460 −0.0006 0.0927 0.0370 0.0030 0.1063
1431 Nový úvěr č. 1 0.7518 −0.0695 1.5731 0.5480 0.0296 0.9233
1432 Nový úvěr č. 2 0.0156 −0.0686 0.0997 0.0421 0.0005 0.2090
1433 Nový úvěr č. 3 0.1306 −0.0952 0.3564 0.2888 0.0256 0.7408
1434 Nový úvěr č. 4 0.0530 0.0232 0.0827 0.0531 0.0068 0.2290
1435 Nový úvěr č. 5 0.0189 −0.0366 0.0744 0.0442 0.0020 0.1933
1436 Nový úvěr č. 6 0.0103 −0.0998 0.1203 0.0992 0.0008 0.7093
1437 Nový úvěr č. 7 0.0236 −0.2558 0.3029 0.0293 0.0001 0.1773
1438 Nový úvěr č. 8 0.1636 −0.1248 0.4520 0.0320 0.0007 0.1374
1439 Nový úvěr č. 9 0.8366 0.6763 0.9969 0.6447 0.1369 0.9227
1440 Nový úvěr č. 10 0.1980 −0.6132 1.0092 0.0403 0.0005 0.1990

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
214 3 500 41 0.2742 0.9639
215 3 1000 103 0.3223 0.6601
216 3 2000 200 0.3320 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
34 71 72 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −2.6610
in1->h1 −0.1728
in2->h1 0.5447
in3->h1 0.7960
in4->h1 0.5916
in5->h1 1.2290
in6->h1 2.0701
in7->h1 −1.1715
in8->h1 −1.5491
in0->h2 1.5482
in1->h2 −1.1703
in2->h2 0.0413
in3->h2 −0.1129
in4->h2 0.1810
in5->h2 −0.1240
in6->h2 −1.4749
in7->h2 0.6533
in8->h2 −0.4560
in0->h3 −0.6414
in1->h3 −2.1806
in2->h3 0.0144
in3->h3 −1.3302
in4->h3 0.2359
in5->h3 −0.3723
in6->h3 0.9396
in7->h3 −0.2790
in8->h3 3.5786
h0->out 2.1410
h1->out −3.6936
h2->out −4.5910
h3->out −2.8589

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8