Ratingový model 7

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✕ ne
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 1000
• Počet defaultů: 103
• AUC: 0.8482
• IE: 0.3438
• IER: 0.2783

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5698	1.0000	103	64	0.6214	0.5277	0.7150	0.5243	0.7184	0.6188	0.5146	0.7286
2	0.1871	0.5698	129	14	0.1085	0.0549	0.1622	0.0543	0.1628	0.1071	0.0579	0.1669
3	0.0668	0.1871	128	9	0.0703	0.0260	0.1146	0.0313	0.1172	0.0700	0.0313	0.1250
4	0.0414	0.0668	128	6	0.0469	0.0103	0.0835	0.0156	0.0859	0.0506	0.0156	0.0859
5	0.0261	0.0414	128	4	0.0313	0.0011	0.0614	0.0078	0.0625	0.0329	0.0078	0.0625
6	0.0159	0.0261	128	2	0.0156	−0.0059	0.0371	0.0000	0.0391	0.0176	0.0000	0.0391
7	0.0095	0.0159	128	3	0.0234	−0.0028	0.0496	0.0000	0.0547	0.0224	0.0000	0.0547
8	0.0000	0.0095	128	1	0.0078	−0.0074	0.0231	0.0000	0.0234	0.0088	0.0000	0.0313

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
121	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0243	−0.1127	0.1613	0.0320	0.0051	0.0947
122	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0212	−0.1154	0.1579	0.0307	0.0032	0.1183
123	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0321	−0.1152	0.1795	0.0372	0.0021	0.1674
124	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.4160	−0.7755	1.6074	0.3755	0.1094	0.7744
125	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.3748	−0.6107	1.3602	0.4194	0.1527	0.8156
126	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8277	0.5875	1.0679	0.8602	0.7611	0.9232
127	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.2098	−0.6690	1.0887	0.2091	0.0485	0.5267
128	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0433	−0.1644	0.2510	0.0413	0.0117	0.1009
129	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1354	−0.4026	0.6733	0.1521	0.0558	0.3499
130	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0317	−0.0770	0.1404	0.0320	0.0109	0.0607
131	Nový úvěr č. 1	0.7545	0.3972	1.1119	0.8278	0.4072	0.9328
132	Nový úvěr č. 2	0.0508	−0.0899	0.1914	0.0471	0.0035	0.1769
133	Nový úvěr č. 3	0.3586	−0.3737	1.0910	0.3711	0.1687	0.6211
134	Nový úvěr č. 4	0.0158	−0.0296	0.0613	0.0163	0.0048	0.0373
135	Nový úvěr č. 5	0.0149	−0.0686	0.0985	0.0191	0.0009	0.0756
136	Nový úvěr č. 6	0.0063	−0.0280	0.0406	0.0256	0.0007	0.0869
137	Nový úvěr č. 7	0.0141	−0.0291	0.0573	0.0132	0.0002	0.0721
138	Nový úvěr č. 8	0.0351	−0.1050	0.1751	0.0360	0.0028	0.1411
139	Nový úvěr č. 9	0.8098	0.3301	1.2895	0.7532	0.4427	0.8986
140	Nový úvěr č. 10	0.0460	−0.2785	0.3705	0.0512	0.0020	0.2345

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
19	1	500	48	0.3234	0.2700
20	1	1000	100	0.3402	0.6601
21	1	2000	191	0.3634	0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
18	7	8	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	1.5199
in1->h1	−2.0199
in2->h1	−0.1149
in3->h1	−0.0377
in4->h1	−0.2953
in5->h1	−0.5675
in6->h1	0.3576
in7->h1	−0.5854
in8->h1	1.2213
in0->h2	0.7094
in1->h2	−1.5551
in2->h2	0.4380
in3->h2	−0.1339
in4->h2	1.2680
in5->h2	0.9551
in6->h2	−0.6572
in7->h2	−0.2290
in8->h2	0.2458
in0->h3	1.3809
in1->h3	−0.9502
in2->h3	−0.7732
in3->h3	0.3400
in4->h3	−0.5567
in5->h3	−0.9001
in6->h3	0.3558
in7->h3	−0.0402
in8->h3	−0.8172
h0->out	2.2144
h1->out	−2.9108
h2->out	−2.6154
h3->out	−2.3936

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8