Ratingový model 69

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 1000
  • Počet defaultů: 90
  • AUC: 0.8099
  • IE: 0.3520
  • IER: 0.1976

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.6339 1.0000 90 43 0.4778 0.3746 0.5810 0.3778 0.5778 0.4894 0.4053 0.5836
2 0.2398 0.6339 130 14 0.1077 0.0544 0.1610 0.0538 0.1615 0.1078 0.0652 0.1619
3 0.0673 0.2398 130 10 0.0769 0.0311 0.1227 0.0385 0.1231 0.0753 0.0385 0.1231
4 0.0368 0.0673 130 7 0.0538 0.0150 0.0926 0.0154 0.0923 0.0502 0.0154 0.1000
5 0.0242 0.0368 130 9 0.0692 0.0256 0.1129 0.0308 0.1154 0.0692 0.0231 0.1117
6 0.0151 0.0242 130 2 0.0154 −0.0058 0.0365 0.0000 0.0385 0.0165 0.0000 0.0385
7 0.0089 0.0151 130 3 0.0231 −0.0027 0.0489 0.0000 0.0538 0.0238 0.0077 0.0502
8 0.0000 0.0089 130 2 0.0154 −0.0058 0.0365 0.0000 0.0385 0.0169 0.0000 0.0385

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1361 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0327 0.0000 0.0000 0.0367 0.0135 0.0798
1362 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0315 0.0000 0.0000 0.0397 0.0111 0.1147
1363 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0449 0.0000 0.0000 0.0472 0.0130 0.1074
1364 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8088 0.0000 0.0000 0.8095 0.6829 0.9123
1365 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6462 0.0000 0.0000 0.6431 0.4455 0.8210
1366 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8211 0.0000 0.0000 0.8110 0.6852 0.9109
1367 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.2926 0.0000 0.0000 0.2903 0.1361 0.4930
1368 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0674 0.0000 0.0000 0.0660 0.0362 0.1013
1369 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1146 0.0000 0.0000 0.1096 0.0544 0.1737
1370 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0166 0.0000 0.0000 0.0171 0.0063 0.0318
1371 Nový úvěr č. 1 0.9186 0.0000 0.0000 0.9033 0.7243 0.9763
1372 Nový úvěr č. 2 0.0103 0.0000 0.0000 0.0133 0.0021 0.0411
1373 Nový úvěr č. 3 0.2498 0.0000 0.0000 0.2471 0.1262 0.3662
1374 Nový úvěr č. 4 0.0124 0.0000 0.0000 0.0125 0.0050 0.0221
1375 Nový úvěr č. 5 0.0328 0.0000 0.0000 0.0335 0.0103 0.0738
1376 Nový úvěr č. 6 0.0033 0.0000 0.0000 0.0045 0.0005 0.0133
1377 Nový úvěr č. 7 0.0007 0.0000 0.0000 0.0014 0.0000 0.0086
1378 Nový úvěr č. 8 0.0279 0.0000 0.0000 0.0331 0.0072 0.0897
1379 Nový úvěr č. 9 0.8929 0.0000 0.0000 0.8834 0.7371 0.9592
1380 Nový úvěr č. 10 0.0525 0.0000 0.0000 0.0660 0.0119 0.1741

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
205 3 500 41 0.3877 0.6272
206 3 1000 103 0.3839 0.6272
207 3 2000 200 0.3808 0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 6.4257
1 0.2987
2 −0.1953
3 −0.7639
4 −0.2836
5 −0.1048
6 0.2668
7 0.1049
8 −0.7504

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8