Validace ratingového modelu 205

Všeobecné informace

• Ratingový model: 69
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 41
• Brier Skill Score: 0.3877
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	22	18	0.4778	0.8182	0.6570	0.9793	0.6364	0.9545	0.8268	0.6818	0.9545
2	39	6	0.1077	0.1538	0.0406	0.2671	0.0513	0.2821	0.1482	0.0769	0.2564
3	55	2	0.0769	0.0364	−0.0131	0.0858	0.0000	0.0909	0.0349	0.0000	0.0727
4	94	3	0.0538	0.0319	−0.0036	0.0674	0.0000	0.0745	0.0310	0.0000	0.0638
5	81	6	0.0692	0.0741	0.0170	0.1311	0.0247	0.1358	0.0774	0.0247	0.1358
6	46	2	0.0154	0.0435	−0.0155	0.1024	0.0000	0.1087	0.0428	0.0000	0.1087
7	66	3	0.0231	0.0455	−0.0048	0.0957	0.0000	0.1061	0.0412	0.0152	0.0837
8	97	1	0.0154	0.0103	−0.0098	0.0304	0.0000	0.0309	0.0105	0.0000	0.0309

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.7893
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.7046
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8740
• Bootstrap – průměr: 0.7872
• Bootstrap – dolní limit: 0.7203
• Bootstrap – horní limit: 0.8618

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.2783
• Bootstrap – průměr: 0.2667
• Bootstrap – dolní limit: 0.1933
• Bootstrap – horní limit: 0.3536

IER

• Hodnota: 0.3199
• Bootstrap – průměr: 0.3501
• Bootstrap – dolní limit: 0.2214
• Bootstrap – horní limit: 0.4915

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8