Ratingový model 67

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 3
  • Velikost výběru: 500
  • Počet defaultů: 42
  • AUC: 0.7476
  • IE: 0.3587
  • IER: 0.1407

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5218 1.0000 42 22 0.5238 0.3728 0.6749 0.3810 0.6667 0.5183 0.3571 0.6667
2 0.1813 0.5218 66 5 0.0758 0.0119 0.1396 0.0152 0.1515 0.0733 0.0152 0.1292
3 0.0792 0.1813 66 3 0.0455 −0.0048 0.0957 0.0000 0.1061 0.0480 0.0000 0.0989
4 0.0517 0.0792 66 6 0.0909 0.0216 0.1603 0.0303 0.1667 0.0870 0.0303 0.1595
5 0.0370 0.0517 65 1 0.0154 −0.0145 0.0453 0.0000 0.0462 0.0143 0.0000 0.0462
6 0.0267 0.0370 65 1 0.0154 −0.0145 0.0453 0.0000 0.0462 0.0149 0.0000 0.0542
7 0.0188 0.0267 65 2 0.0308 −0.0112 0.0728 0.0000 0.0769 0.0323 0.0000 0.0769
8 0.0000 0.0188 65 2 0.0308 −0.0112 0.0728 0.0000 0.0769 0.0312 0.0000 0.0923

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1321 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1629 −1.0965 1.4223 0.1073 0.0250 0.2413
1322 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.2867 −1.0350 1.6084 0.1438 0.0285 0.3359
1323 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0665 −0.1388 0.2718 0.0782 0.0233 0.1920
1324 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.5082 −0.8068 1.8232 0.5725 0.2558 0.8163
1325 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.3252 −0.3165 0.9670 0.3890 0.0801 0.7096
1326 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.5793 −0.8001 1.9588 0.5323 0.2311 0.7608
1327 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0741 −0.2500 0.3982 0.1112 0.0292 0.3246
1328 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0870 −0.4940 0.6680 0.0842 0.0141 0.2478
1329 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0681 −0.3356 0.4719 0.0992 0.0231 0.2585
1330 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0206 −0.1103 0.1516 0.0229 0.0057 0.0469
1331 Nový úvěr č. 1 0.6878 −0.5825 1.9581 0.5685 0.2308 0.8348
1332 Nový úvěr č. 2 0.2073 −0.9182 1.3329 0.0840 0.0040 0.2922
1333 Nový úvěr č. 3 0.1916 −0.7555 1.1387 0.2239 0.0734 0.4606
1334 Nový úvěr č. 4 0.0203 −0.0725 0.1131 0.0181 0.0057 0.0422
1335 Nový úvěr č. 5 0.0368 −0.1179 0.1914 0.0581 0.0107 0.2117
1336 Nový úvěr č. 6 0.0318 −0.4032 0.4667 0.0639 0.0088 0.1996
1337 Nový úvěr č. 7 0.0105 −0.0619 0.0828 0.0204 0.0012 0.1000
1338 Nový úvěr č. 8 0.0720 −0.2429 0.3870 0.0826 0.0090 0.2601
1339 Nový úvěr č. 9 0.7884 0.3461 1.2307 0.6917 0.3800 0.8894
1340 Nový úvěr č. 10 0.1237 −0.6062 0.8537 0.1084 0.0091 0.3934

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
199 3 250 23 0.1895 0.2700
200 3 500 41 0.2544 0.6272
201 3 1000 103 0.2667 0.2700

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
33 67 68 3 2000 200

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.5308
in1->h1 1.5020
in2->h1 0.3356
in3->h1 −0.2817
in4->h1 0.5619
in5->h1 0.2205
in6->h1 0.3461
in7->h1 −0.7531
in8->h1 −0.0471
in0->h2 1.3534
in1->h2 −1.2398
in2->h2 −0.2084
in3->h2 0.5108
in4->h2 1.2526
in5->h2 −0.4735
in6->h2 −0.1031
in7->h2 0.1564
in8->h2 0.7017
in0->h3 0.1435
in1->h3 −1.0875
in2->h3 0.2945
in3->h3 −0.1597
in4->h3 0.3686
in5->h3 1.1740
in6->h3 0.0953
in7->h3 −0.7351
in8->h3 −0.4611
h0->out −0.5705
h1->out 2.5990
h2->out −2.4400
h3->out −2.4534

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8