Ratingový model 66

Všeobecné informace

• Typ modelu: logit
• Výběr: 3
• Velikost výběru: 500
• Počet defaultů: 42
• AUC: 0.7646
• IE: 0.3375
• IER: 0.1862

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.4691	1.0000	42	20	0.4762	0.3251	0.6272	0.3333	0.6190	0.4705	0.3333	0.6077
2	0.1872	0.4691	66	5	0.0758	0.0119	0.1396	0.0152	0.1515	0.0795	0.0303	0.1595
3	0.0818	0.1872	66	7	0.1061	0.0318	0.1803	0.0455	0.1818	0.1055	0.0375	0.1746
4	0.0534	0.0818	66	2	0.0303	−0.0111	0.0717	0.0000	0.0758	0.0291	0.0000	0.0758
5	0.0405	0.0534	65	4	0.0615	0.0031	0.1200	0.0154	0.1231	0.0595	0.0073	0.1231
6	0.0257	0.0405	65	1	0.0154	−0.0145	0.0453	0.0000	0.0462	0.0151	0.0000	0.0462
7	0.0147	0.0257	65	3	0.0462	−0.0049	0.0972	0.0000	0.1077	0.0394	0.0000	0.0923
8	0.0000	0.0147	65	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1301	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0659	−0.0199	0.1516	0.0754	0.0215	0.1730
1302	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0733	−0.0572	0.2039	0.0977	0.0159	0.2714
1303	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0564	−0.0103	0.1231	0.0563	0.0171	0.1306
1304	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.5947	0.2827	0.9067	0.5942	0.2849	0.8377
1305	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.4956	0.1552	0.8359	0.4795	0.2037	0.7519
1306	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.6006	0.3697	0.8315	0.6149	0.4182	0.8020
1307	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1501	−0.0354	0.3356	0.1705	0.0414	0.3797
1308	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0801	0.0104	0.1499	0.0810	0.0295	0.1599
1309	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1378	0.0353	0.2402	0.1440	0.0603	0.2377
1310	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0326	0.0026	0.0627	0.0317	0.0112	0.0617
1311	Nový úvěr č. 1	0.6926	0.2719	1.1134	0.6792	0.2848	0.9275
1312	Nový úvěr č. 2	0.0184	−0.0206	0.0574	0.0277	0.0023	0.1254
1313	Nový úvěr č. 3	0.2183	0.0593	0.3773	0.2197	0.1109	0.3755
1314	Nový úvěr č. 4	0.0255	0.0038	0.0471	0.0246	0.0084	0.0472
1315	Nový úvěr č. 5	0.0448	−0.0110	0.1006	0.0455	0.0122	0.1063
1316	Nový úvěr č. 6	0.0487	−0.1258	0.2232	0.1133	0.0064	0.6524
1317	Nový úvěr č. 7	0.0039	−0.0081	0.0158	0.0073	0.0002	0.0299
1318	Nový úvěr č. 8	0.0362	−0.0199	0.0923	0.0398	0.0059	0.1232
1319	Nový úvěr č. 9	0.7488	0.4892	1.0084	0.7405	0.4539	0.9181
1320	Nový úvěr č. 10	0.0360	−0.0372	0.1092	0.0403	0.0051	0.1260

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
196	3	250	23	0.3777	0.6272
197	3	500	41	0.3826	0.6272
198	3	1000	103	0.3595	0.6272

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů

Váhy

Popis	Hodnota
	−5.7640
1	0.2005
2	−0.1022
3	−0.0006
4	−0.2480
5	−0.0529
6	0.0757
7	−0.0612
8	−0.8638

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8