Ratingový model 63

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1401
  • AUC: 0.8384
  • IE: 0.3275
  • IER: 0.2706

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5681 1.0000 1401 757 0.5403 0.5142 0.5664 0.5139 0.5667 0.5388 0.5132 0.5651
2 0.1514 0.5681 1937 246 0.1270 0.1122 0.1418 0.1125 0.1420 0.1261 0.1117 0.1423
3 0.0670 0.1514 1937 135 0.0697 0.0584 0.0810 0.0583 0.0811 0.0698 0.0594 0.0821
4 0.0435 0.0670 1937 94 0.0485 0.0390 0.0581 0.0392 0.0583 0.0491 0.0405 0.0578
5 0.0360 0.0435 1937 74 0.0382 0.0297 0.0467 0.0299 0.0470 0.0378 0.0305 0.0455
6 0.0284 0.0360 1936 43 0.0222 0.0156 0.0288 0.0160 0.0289 0.0223 0.0157 0.0289
7 0.0210 0.0284 1936 37 0.0191 0.0130 0.0252 0.0134 0.0253 0.0188 0.0126 0.0243
8 0.0000 0.0210 1936 15 0.0077 0.0038 0.0117 0.0041 0.0119 0.0077 0.0039 0.0119

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1241 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0446 −0.0431 0.1322 0.0493 0.0255 0.0791
1242 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0451 −0.0485 0.1386 0.0511 0.0240 0.0952
1243 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0906 −0.0499 0.2310 0.0918 0.0624 0.1222
1244 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7951 0.4111 1.1791 0.7769 0.6898 0.8658
1245 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7659 0.3838 1.1481 0.7471 0.6436 0.8084
1246 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8576 0.6167 1.0984 0.8566 0.8098 0.8936
1247 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1094 −0.0859 0.3048 0.1005 0.0449 0.1753
1248 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0384 −0.0272 0.1039 0.0414 0.0275 0.0583
1249 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.1055 −0.0956 0.3066 0.0994 0.0638 0.1424
1250 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0386 −0.0380 0.1153 0.0373 0.0247 0.0534
1251 Nový úvěr č. 1 0.8745 0.5475 1.2015 0.7081 0.1191 0.9398
1252 Nový úvěr č. 2 0.0769 −0.1105 0.2644 0.0766 0.0308 0.1647
1253 Nový úvěr č. 3 0.2520 −0.1387 0.6427 0.2215 0.1053 0.3310
1254 Nový úvěr č. 4 0.0396 −0.0309 0.1101 0.0302 0.0050 0.0514
1255 Nový úvěr č. 5 0.0497 −0.0375 0.1368 0.0402 0.0062 0.0714
1256 Nový úvěr č. 6 0.1550 −0.2580 0.5679 0.1588 0.0530 0.3313
1257 Nový úvěr č. 7 0.0713 −0.1584 0.3010 0.0813 0.0316 0.2067
1258 Nový úvěr č. 8 0.0701 −0.0798 0.2200 0.0870 0.0484 0.1708
1259 Nový úvěr č. 9 0.9152 0.7497 1.0807 0.9030 0.8415 0.9455
1260 Nový úvěr č. 10 0.0646 −0.1297 0.2589 0.0942 0.0380 0.2860

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
187 2 7478 670 0.4066 0.6601
188 2 14957 1339 0.4186 0.6601
189 2 29914 2740 0.4198 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
32 63 64 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −0.0340
in1->h1 −0.1541
in2->h1 −0.0278
in3->h1 −0.9454
in4->h1 −0.1896
in5->h1 −0.0820
in6->h1 −0.5789
in7->h1 −0.0033
in8->h1 −0.2739
in0->h2 0.5385
in1->h2 −0.4608
in2->h2 0.0455
in3->h2 −0.5526
in4->h2 0.3725
in5->h2 0.0800
in6->h2 0.8736
in7->h2 0.1688
in8->h2 −0.1406
in0->h3 −5.6819
in1->h3 3.7327
in2->h3 0.0034
in3->h3 0.5297
in4->h3 −0.0338
in5->h3 −0.0468
in6->h3 0.1966
in7->h3 0.1053
in8->h3 −1.7257
h0->out −1.2956
h1->out −1.6996
h2->out −1.7729
h3->out 4.4354

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8