Ratingový model 60

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 12500
• Počet defaultů: 1173
• AUC: 0.8369
• IE: 0.3287
• IER: 0.2689

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5581	1.0000	1173	631	0.5379	0.5094	0.5665	0.5098	0.5661	0.5379	0.5136	0.5657
2	0.1517	0.5581	1619	219	0.1353	0.1186	0.1519	0.1186	0.1519	0.1353	0.1195	0.1514
3	0.0676	0.1517	1618	92	0.0569	0.0456	0.0681	0.0457	0.0686	0.0565	0.0451	0.0655
4	0.0492	0.0676	1618	90	0.0556	0.0445	0.0668	0.0445	0.0667	0.0558	0.0445	0.0661
5	0.0406	0.0492	1618	60	0.0371	0.0279	0.0463	0.0284	0.0464	0.0374	0.0297	0.0479
6	0.0290	0.0406	1618	44	0.0272	0.0193	0.0351	0.0198	0.0352	0.0272	0.0204	0.0343
7	0.0145	0.0290	1618	23	0.0142	0.0084	0.0200	0.0087	0.0204	0.0140	0.0096	0.0182
8	0.0000	0.0145	1618	14	0.0087	0.0041	0.0132	0.0043	0.0136	0.0090	0.0043	0.0142

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1181	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0485	0.0223	0.0748	0.0454	0.0223	0.0741
1182	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0538	0.0262	0.0815	0.0521	0.0166	0.1285
1183	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1184	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1185	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1186	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1187	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1188	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0416	0.0168	0.0664	0.0423	0.0235	0.0655
1189	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0783	0.0296	0.1269	0.0826	0.0542	0.1394
1190	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0375	0.0217	0.0532	0.0383	0.0232	0.0547
1191	Nový úvěr č. 1	0.2413	0.1485	0.3340	0.5952	0.0589	0.9495
1192	Nový úvěr č. 2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1193	Nový úvěr č. 3	0.1696	0.0613	0.2779	0.1814	0.0610	0.3934
1194	Nový úvěr č. 4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1195	Nový úvěr č. 5	0.0043	0.0021	0.0065	0.0327	0.0018	0.0947
1196	Nový úvěr č. 6	0.4858	0.0671	0.9044	0.2128	0.0238	0.8382
1197	Nový úvěr č. 7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1198	Nový úvěr č. 8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1199	Nový úvěr č. 9	0.8978	0.8494	0.9463	0.8893	0.7551	0.9480
1200	Nový úvěr č. 10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
178	2	6250	549	0.4043	0.6601
179	2	12500	1105	0.4128	0.6601
180	2	25000	2280	0.4166	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
31	59	60	2	2000	162

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	1.2419
in1->h1	0.8177
in2->h1	−1.4911
in3->h1	−0.1976
in4->h1	−0.1285
in5->h1	−1.4466
in6->h1	1.0751
in7->h1	−0.7021
in8->h1	1.1167
in0->h2	−1.5212
in1->h2	−4.1425
in2->h2	0.0188
in3->h2	0.1138
in4->h2	0.0213
in5->h2	0.0034
in6->h2	−0.2174
in7->h2	−0.3200
in8->h2	5.7344
in0->h3	1.9101
in1->h3	−0.3374
in2->h3	−0.2147
in3->h3	−0.9933
in4->h3	0.0412
in5->h3	−0.2128
in6->h3	0.3703
in7->h3	0.0839
in8->h3	−1.5875
h0->out	1.8781
h1->out	0.7270
h2->out	−4.0718
h3->out	−5.6949

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8