Ratingový model 57

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1173
  • AUC: 0.8355
  • IE: 0.3296
  • IER: 0.2657

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7306 1.0000 1173 622 0.5303 0.5017 0.5588 0.5013 0.5584 0.5294 0.4983 0.5567
2 0.2778 0.7306 1619 208 0.1285 0.1122 0.1448 0.1124 0.1452 0.1285 0.1152 0.1449
3 0.0521 0.2778 1618 114 0.0705 0.0580 0.0829 0.0581 0.0834 0.0686 0.0559 0.0807
4 0.0243 0.0521 1618 77 0.0476 0.0372 0.0580 0.0377 0.0581 0.0476 0.0368 0.0572
5 0.0158 0.0243 1618 67 0.0414 0.0317 0.0511 0.0321 0.0513 0.0415 0.0334 0.0513
6 0.0095 0.0158 1618 39 0.0241 0.0166 0.0316 0.0167 0.0321 0.0245 0.0185 0.0316
7 0.0050 0.0095 1618 29 0.0179 0.0115 0.0244 0.0117 0.0247 0.0177 0.0117 0.0229
8 0.0000 0.0050 1618 17 0.0105 0.0055 0.0155 0.0056 0.0155 0.0102 0.0052 0.0152

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1121 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0142 0.0000 0.0000 0.0143 0.0105 0.0182
1122 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0122 0.0000 0.0000 0.0124 0.0082 0.0170
1123 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0338 0.0000 0.0000 0.0337 0.0247 0.0411
1124 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8688 0.0000 0.0000 0.8671 0.8305 0.8935
1125 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7921 0.0000 0.0000 0.7924 0.7471 0.8365
1126 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8825 0.0000 0.0000 0.8820 0.8620 0.9081
1127 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3269 0.0000 0.0000 0.3221 0.2638 0.3763
1128 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0415 0.0000 0.0000 0.0424 0.0357 0.0499
1129 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0766 0.0000 0.0000 0.0777 0.0669 0.0914
1130 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0117 0.0000 0.0000 0.0119 0.0097 0.0143
1131 Nový úvěr č. 1 0.9481 0.0000 0.0000 0.9480 0.9324 0.9673
1132 Nový úvěr č. 2 0.0045 0.0000 0.0000 0.0045 0.0028 0.0066
1133 Nový úvěr č. 3 0.2685 0.0000 0.0000 0.2721 0.2406 0.3003
1134 Nový úvěr č. 4 0.0080 0.0000 0.0000 0.0081 0.0064 0.0097
1135 Nový úvěr č. 5 0.0171 0.0000 0.0000 0.0173 0.0132 0.0223
1136 Nový úvěr č. 6 0.0005 0.0000 0.0000 0.0006 0.0003 0.0010
1137 Nový úvěr č. 7 0.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0005
1138 Nový úvěr č. 8 0.0249 0.0000 0.0000 0.0246 0.0169 0.0315
1139 Nový úvěr č. 9 0.9337 0.0000 0.0000 0.9338 0.9160 0.9521
1140 Nový úvěr č. 10 0.0654 0.0000 0.0000 0.0645 0.0425 0.0876

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
169 2 6250 549 0.3983 0.6601
170 2 12500 1105 0.4069 0.6601
171 2 25000 2280 0.4092 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.2874
1 0.3492
2 −0.0286
3 −1.1562
4 −0.0497
5 −0.1749
6 0.2551
7 0.2098
8 −0.4588

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8