Validace ratingového modelu 170

Všeobecné informace

  • Ratingový model: 57
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 12500
  • Počet defaultů: 1105
  • Brier Skill Score: 0.4069
  • Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating Velikost výběru Počet defaultů Průměr v trénovací množině Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 625 478 0.5303 0.7648 0.7315 0.7981 0.7312 0.7984 0.7647 0.7392 0.7929
2 874 165 0.1285 0.1888 0.1628 0.2147 0.1636 0.2151 0.1897 0.1693 0.2140
3 1875 180 0.0705 0.0960 0.0827 0.1093 0.0827 0.1093 0.0959 0.0848 0.1093
4 1765 93 0.0476 0.0527 0.0423 0.0631 0.0425 0.0635 0.0537 0.0425 0.0618
5 1851 83 0.0414 0.0448 0.0354 0.0543 0.0357 0.0546 0.0444 0.0354 0.0557
6 1365 44 0.0241 0.0322 0.0229 0.0416 0.0234 0.0418 0.0326 0.0245 0.0418
7 1718 30 0.0179 0.0175 0.0113 0.0237 0.0116 0.0239 0.0172 0.0122 0.0236
8 2427 32 0.0105 0.0132 0.0086 0.0177 0.0087 0.0177 0.0132 0.0093 0.0177

Diskriminační schopnost modelu

AUC

  • Hodnota: 0.8390
  • Normální rozdělení – dolní limit: 0.8254
  • Normální rozdělení – horní limit: 0.8527
  • Bootstrap – průměr: 0.8397
  • Bootstrap – dolní limit: 0.8272
  • Bootstrap – horní limit: 0.8528

Informace poskytovaná modelem

IE

  • Hodnota: 0.2973
  • Bootstrap – průměr: 0.2955
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2818
  • Bootstrap – horní limit: 0.3081

IER

  • Hodnota: 0.3103
  • Bootstrap – průměr: 0.3123
  • Bootstrap – dolní limit: 0.2825
  • Bootstrap – horní limit: 0.3372

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8