Ratingový model 55

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 929
  • AUC: 0.8424
  • IE: 0.3205
  • IER: 0.2809

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5615 1.0000 929 512 0.5511 0.5191 0.5831 0.5188 0.5834 0.5509 0.5215 0.5867
2 0.1540 0.5615 1296 174 0.1343 0.1157 0.1528 0.1157 0.1528 0.1335 0.1173 0.1505
3 0.0673 0.1540 1296 69 0.0532 0.0410 0.0655 0.0417 0.0656 0.0532 0.0436 0.0656
4 0.0444 0.0673 1296 64 0.0494 0.0376 0.0612 0.0378 0.0617 0.0493 0.0370 0.0602
5 0.0318 0.0444 1296 45 0.0347 0.0248 0.0447 0.0255 0.0448 0.0347 0.0262 0.0448
6 0.0142 0.0318 1296 30 0.0231 0.0150 0.0313 0.0154 0.0316 0.0226 0.0139 0.0309
7 0.0026 0.0142 1296 25 0.0193 0.0118 0.0268 0.0123 0.0270 0.0186 0.0119 0.0251
8 0.0000 0.0026 1295 10 0.0077 0.0030 0.0125 0.0031 0.0131 0.0077 0.0039 0.0128

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1081 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0403 −0.0766 0.1572 0.0383 0.0119 0.0736
1082 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0387 −0.0951 0.1725 0.0418 0.0122 0.0883
1083 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0922 −0.0688 0.2533 0.0821 0.0424 0.1351
1084 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7628 −0.1164 1.6420 0.7583 0.6152 0.8628
1085 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7482 −0.2082 1.7046 0.7457 0.6393 0.8389
1086 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8502 0.3780 1.3225 0.8652 0.8227 0.9142
1087 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0879 −0.1675 0.3434 0.1161 0.0442 0.2298
1088 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0578 −0.1038 0.2194 0.0427 0.0222 0.0619
1089 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0713 −0.0341 0.1767 0.0795 0.0499 0.1153
1090 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0263 −0.0764 0.1290 0.0326 0.0119 0.0500
1091 Nový úvěr č. 1 0.3650 −0.2264 0.9564 0.7549 0.1333 0.9690
1092 Nový úvěr č. 2 0.0977 −0.0701 0.2655 0.0877 0.0341 0.1945
1093 Nový úvěr č. 3 0.1441 −0.0675 0.3556 0.2153 0.0929 0.3185
1094 Nový úvěr č. 4 0.0062 −0.0215 0.0340 0.0287 0.0039 0.0485
1095 Nový úvěr č. 5 0.0079 −0.0106 0.0264 0.0417 0.0052 0.0786
1096 Nový úvěr č. 6 0.0540 −0.5034 0.6113 0.0880 0.0099 0.2702
1097 Nový úvěr č. 7 0.1067 −0.1958 0.4091 0.0729 0.0218 0.1562
1098 Nový úvěr č. 8 0.1389 −0.1482 0.4260 0.0805 0.0327 0.1589
1099 Nový úvěr č. 9 0.8893 0.6473 1.1313 0.9027 0.8531 0.9445
1100 Nový úvěr č. 10 0.2067 −0.1374 0.5508 0.0927 0.0358 0.2993

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
163 2 5000 417 0.3961 0.6272
164 2 10000 885 0.4135 0.6601
165 2 20000 1819 0.4153 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
30 55 56 2 2000 162

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 1.4451
in1->h1 −0.4277
in2->h1 −0.1914
in3->h1 0.0437
in4->h1 0.3587
in5->h1 −0.0623
in6->h1 0.6435
in7->h1 0.1949
in8->h1 −1.2607
in0->h2 0.4582
in1->h2 −3.9046
in2->h2 0.1120
in3->h2 −0.5406
in4->h2 −0.0779
in5->h2 −0.0218
in6->h2 −0.3058
in7->h2 −0.2318
in8->h2 4.6945
in0->h3 −1.2638
in1->h3 0.4806
in2->h3 −0.0739
in3->h3 0.0358
in4->h3 0.1396
in5->h3 −0.1808
in6->h3 0.5808
in7->h3 0.1834
in8->h3 1.6843
h0->out −0.1098
h1->out −3.2387
h2->out −4.0697
h3->out 3.0293

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8