Ratingový model 53

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 10000
  • Počet defaultů: 929
  • AUC: 0.8416
  • IE: 0.3251
  • IER: 0.2736

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7414 1.0000 929 502 0.5404 0.5083 0.5724 0.5081 0.5727 0.5410 0.5123 0.5694
2 0.2853 0.7414 1296 166 0.1281 0.1099 0.1463 0.1103 0.1466 0.1296 0.1126 0.1481
3 0.0480 0.2853 1296 89 0.0687 0.0549 0.0824 0.0556 0.0826 0.0698 0.0563 0.0822
4 0.0216 0.0480 1296 53 0.0409 0.0301 0.0517 0.0301 0.0517 0.0413 0.0316 0.0536
5 0.0140 0.0216 1296 48 0.0370 0.0268 0.0473 0.0270 0.0478 0.0365 0.0270 0.0455
6 0.0084 0.0140 1296 37 0.0285 0.0195 0.0376 0.0201 0.0378 0.0281 0.0201 0.0379
7 0.0044 0.0084 1296 18 0.0139 0.0075 0.0203 0.0077 0.0208 0.0135 0.0085 0.0193
8 0.0000 0.0044 1295 16 0.0124 0.0063 0.0184 0.0069 0.0185 0.0123 0.0069 0.0178

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1041 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0128 0.0000 0.0000 0.0126 0.0085 0.0176
1042 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0109 0.0000 0.0000 0.0108 0.0065 0.0165
1043 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0310 0.0000 0.0000 0.0312 0.0223 0.0421
1044 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8704 0.0000 0.0000 0.8702 0.8341 0.9065
1045 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.7855 0.0000 0.0000 0.7868 0.7313 0.8344
1046 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8929 0.0000 0.0000 0.8928 0.8707 0.9203
1047 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3468 0.0000 0.0000 0.3459 0.2724 0.4250
1048 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0374 0.0000 0.0000 0.0369 0.0287 0.0443
1049 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0689 0.0000 0.0000 0.0681 0.0565 0.0832
1050 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0102 0.0000 0.0000 0.0101 0.0069 0.0132
1051 Nový úvěr č. 1 0.9518 0.0000 0.0000 0.9502 0.9211 0.9697
1052 Nový úvěr č. 2 0.0047 0.0000 0.0000 0.0047 0.0027 0.0076
1053 Nový úvěr č. 3 0.2539 0.0000 0.0000 0.2529 0.2186 0.2911
1054 Nový úvěr č. 4 0.0070 0.0000 0.0000 0.0069 0.0048 0.0091
1055 Nový úvěr č. 5 0.0148 0.0000 0.0000 0.0148 0.0099 0.0205
1056 Nový úvěr č. 6 0.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.0002 0.0007
1057 Nový úvěr č. 7 0.0002 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0005
1058 Nový úvěr č. 8 0.0245 0.0000 0.0000 0.0247 0.0161 0.0366
1059 Nový úvěr č. 9 0.9387 0.0000 0.0000 0.9386 0.9158 0.9531
1060 Nový úvěr č. 10 0.0666 0.0000 0.0000 0.0679 0.0444 0.1011

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
157 2 5000 417 0.3865 0.6601
158 2 10000 885 0.4053 0.6601
159 2 20000 1819 0.4055 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.4916
1 0.3565
2 −0.0145
3 −1.1967
4 −0.0786
5 −0.1436
6 0.2882
7 0.2391
8 −0.3632

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8