Validace ratingového modelu 158

Všeobecné informace

• Ratingový model: 53
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 10000
• Počet defaultů: 885
• Brier Skill Score: 0.4053
• Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601

Ratingy

Rating	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr v trénovací množině	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	508	382	0.5404	0.7520	0.7144	0.7895	0.7146	0.7894	0.7522	0.7204	0.7865
2	708	128	0.1281	0.1808	0.1524	0.2091	0.1525	0.2090	0.1796	0.1575	0.2055
3	1511	151	0.0687	0.0999	0.0848	0.1151	0.0854	0.1152	0.1005	0.0859	0.1171
4	1357	71	0.0409	0.0523	0.0405	0.0642	0.0405	0.0641	0.0525	0.0376	0.0649
5	1461	66	0.0370	0.0452	0.0345	0.0558	0.0349	0.0561	0.0455	0.0359	0.0534
6	1106	34	0.0285	0.0307	0.0206	0.0409	0.0208	0.0416	0.0297	0.0194	0.0380
7	1381	28	0.0139	0.0203	0.0128	0.0277	0.0130	0.0282	0.0203	0.0138	0.0279
8	1968	25	0.0124	0.0127	0.0078	0.0177	0.0081	0.0178	0.0126	0.0076	0.0181

Diskriminační schopnost modelu

AUC

• Hodnota: 0.8374
• Normální rozdělení – dolní limit: 0.8222
• Normální rozdělení – horní limit: 0.8527
• Bootstrap – průměr: 0.8372
• Bootstrap – dolní limit: 0.8220
• Bootstrap – horní limit: 0.8497

Informace poskytovaná modelem

IE

• Hodnota: 0.3001
• Bootstrap – průměr: 0.2984
• Bootstrap – dolní limit: 0.2846
• Bootstrap – horní limit: 0.3122

IER

• Hodnota: 0.3044
• Bootstrap – průměr: 0.3057
• Bootstrap – dolní limit: 0.2789
• Bootstrap – horní limit: 0.3322

Grafy

Celkové

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8