Ratingový model 48

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 2
• Velikost výběru: 5000
• Počet defaultů: 469
• AUC: 0.8395
• IE: 0.3236
• IER: 0.2789

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5606	1.0000	469	261	0.5565	0.5115	0.6015	0.5117	0.6013	0.5553	0.5181	0.5961
2	0.1605	0.5606	648	91	0.1404	0.1137	0.1672	0.1142	0.1682	0.1389	0.1141	0.1645
3	0.0634	0.1605	648	37	0.0571	0.0392	0.0750	0.0401	0.0756	0.0571	0.0417	0.0780
4	0.0398	0.0634	647	32	0.0495	0.0328	0.0662	0.0340	0.0665	0.0496	0.0316	0.0688
5	0.0294	0.0398	647	19	0.0294	0.0164	0.0424	0.0170	0.0433	0.0289	0.0170	0.0402
6	0.0240	0.0294	647	10	0.0155	0.0060	0.0250	0.0062	0.0263	0.0160	0.0077	0.0278
7	0.0184	0.0240	647	12	0.0185	0.0082	0.0289	0.0093	0.0294	0.0185	0.0093	0.0286
8	0.0000	0.0184	647	7	0.0108	0.0028	0.0188	0.0031	0.0201	0.0108	0.0062	0.0185

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
941	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0305	0.0117	0.0492	0.0408	0.0077	0.1280
942	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0283	0.0147	0.0420	0.0469	0.0060	0.1712
943	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.1106	0.0313	0.1900	0.1010	0.0417	0.1512
944	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.6704	0.5104	0.8304	0.7768	0.5701	0.8932
945	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7577	0.6392	0.8761	0.6869	0.4801	0.8379
946	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8316	0.7336	0.9296	0.8254	0.7497	0.8910
947	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0627	0.0025	0.1230	0.0816	0.0211	0.1662
948	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0280	−0.0006	0.0567	0.0427	0.0145	0.0789
949	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1081	0.0441	0.1722	0.0774	0.0221	0.1816
950	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0256	−0.0045	0.0557	0.0310	0.0119	0.0708
951	Nový úvěr č. 1	0.8294	0.6548	1.0039	0.3910	0.0097	0.9422
952	Nový úvěr č. 2	0.0338	−0.0293	0.0969	0.0699	0.0066	0.1718
953	Nový úvěr č. 3	0.1712	0.0946	0.2479	0.1764	0.0382	0.5630
954	Nový úvěr č. 4	0.0295	−0.0096	0.0686	0.0460	0.0083	0.1746
955	Nový úvěr č. 5	0.0738	−0.0055	0.1531	0.0613	0.0024	0.1670
956	Nový úvěr č. 6	0.1125	−0.1792	0.4043	0.1391	0.0021	0.7145
957	Nový úvěr č. 7	0.0482	−0.0470	0.1434	0.0810	0.0072	0.1625
958	Nový úvěr č. 8	0.0333	0.0089	0.0577	0.0860	0.0199	0.1577
959	Nový úvěr č. 9	0.9170	0.8553	0.9787	0.8113	0.3319	0.9535
960	Nový úvěr č. 10	0.0337	−0.0044	0.0718	0.0994	0.0095	0.2631

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
142	2	2500	212	0.3908	0.6272
143	2	5000	417	0.3846	0.6272
144	2	10000	885	0.4058	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
28	47	48	2	2000	162

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	−2.3505
in1->h1	−1.3022
in2->h1	1.0441
in3->h1	−1.0650
in4->h1	−0.8687
in5->h1	0.8515
in6->h1	−2.2146
in7->h1	0.3542
in8->h1	−0.8690
in0->h2	0.4039
in1->h2	−0.4931
in2->h2	−0.4217
in3->h2	−0.2996
in4->h2	0.3691
in5->h2	−0.4590
in6->h2	1.8080
in7->h2	−0.0577
in8->h2	0.0971
in0->h3	5.6128
in1->h3	−3.9232
in2->h3	0.0193
in3->h3	0.4417
in4->h3	−0.0129
in5->h3	0.2847
in6->h3	−1.0163
in7->h3	−0.0040
in8->h3	0.8067
h0->out	2.8288
h1->out	−2.1780
h2->out	−2.2409
h3->out	−4.3597

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8