Ratingový model 45

Všeobecné informace

  • Typ modelu: lda
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 5000
  • Počet defaultů: 469
  • AUC: 0.8394
  • IE: 0.3239
  • IER: 0.2826

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.7394 1.0000 469 263 0.5608 0.5159 0.6057 0.5160 0.6055 0.5572 0.5148 0.5970
2 0.2881 0.7394 648 73 0.1127 0.0883 0.1370 0.0895 0.1373 0.1132 0.0879 0.1351
3 0.0483 0.2881 648 45 0.0694 0.0499 0.0890 0.0509 0.0895 0.0688 0.0501 0.0895
4 0.0214 0.0483 647 23 0.0355 0.0213 0.0498 0.0216 0.0510 0.0343 0.0208 0.0526
5 0.0138 0.0214 647 27 0.0417 0.0263 0.0571 0.0263 0.0572 0.0420 0.0293 0.0556
6 0.0086 0.0138 647 18 0.0278 0.0151 0.0405 0.0155 0.0417 0.0286 0.0162 0.0417
7 0.0047 0.0086 647 10 0.0155 0.0060 0.0250 0.0062 0.0263 0.0155 0.0062 0.0232
8 0.0000 0.0047 647 10 0.0155 0.0060 0.0250 0.0062 0.0263 0.0167 0.0077 0.0278

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
881 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0146 0.0000 0.0000 0.0145 0.0095 0.0223
882 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0141 0.0000 0.0000 0.0143 0.0077 0.0249
883 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0387 0.0000 0.0000 0.0401 0.0257 0.0608
884 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.8853 0.0000 0.0000 0.8836 0.8263 0.9190
885 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.8199 0.0000 0.0000 0.8171 0.7657 0.8673
886 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8664 0.0000 0.0000 0.8651 0.8326 0.8996
887 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.3037 0.0000 0.0000 0.3059 0.2318 0.4188
888 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0340 0.0000 0.0000 0.0339 0.0265 0.0409
889 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0609 0.0000 0.0000 0.0601 0.0452 0.0740
890 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0105 0.0000 0.0000 0.0102 0.0072 0.0140
891 Nový úvěr č. 1 0.9272 0.0000 0.0000 0.9237 0.8775 0.9573
892 Nový úvěr č. 2 0.0048 0.0000 0.0000 0.0052 0.0021 0.0096
893 Nový úvěr č. 3 0.2307 0.0000 0.0000 0.2270 0.1865 0.2726
894 Nový úvěr č. 4 0.0074 0.0000 0.0000 0.0073 0.0051 0.0099
895 Nový úvěr č. 5 0.0171 0.0000 0.0000 0.0177 0.0122 0.0256
896 Nový úvěr č. 6 0.0006 0.0000 0.0000 0.0007 0.0002 0.0014
897 Nový úvěr č. 7 0.0006 0.0000 0.0000 0.0006 0.0002 0.0015
898 Nový úvěr č. 8 0.0388 0.0000 0.0000 0.0402 0.0216 0.0669
899 Nový úvěr č. 9 0.9332 0.0000 0.0000 0.9317 0.8970 0.9569
900 Nový úvěr č. 10 0.1030 0.0000 0.0000 0.1098 0.0596 0.1832

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
133 2 2500 212 0.3895 0.6272
134 2 5000 417 0.3860 0.6601
135 2 10000 885 0.4065 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
0 7.4886
1 0.3363
2 0.0041
3 −1.1092
4 0.0355
5 −0.1845
6 0.3213
7 0.1451
8 −0.0946

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8