Ratingový model 42

Všeobecné informace

  • Typ modelu: logit
  • Výběr: 2
  • Velikost výběru: 2500
  • Počet defaultů: 220
  • AUC: 0.8492
  • IE: 0.3040
  • IER: 0.2979

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5595 1.0000 220 126 0.5727 0.5074 0.6381 0.5091 0.6364 0.5718 0.5134 0.6318
2 0.2135 0.5595 326 40 0.1227 0.0871 0.1583 0.0890 0.1595 0.1172 0.0781 0.1519
3 0.0618 0.2135 326 15 0.0460 0.0233 0.0688 0.0245 0.0706 0.0483 0.0276 0.0676
4 0.0357 0.0618 326 13 0.0399 0.0186 0.0611 0.0215 0.0613 0.0403 0.0215 0.0599
5 0.0252 0.0357 326 11 0.0337 0.0141 0.0533 0.0153 0.0552 0.0337 0.0168 0.0583
6 0.0157 0.0252 326 6 0.0184 0.0038 0.0330 0.0061 0.0337 0.0196 0.0061 0.0354
7 0.0089 0.0157 325 7 0.0215 0.0058 0.0373 0.0062 0.0400 0.0216 0.0092 0.0355
8 0.0000 0.0089 325 2 0.0062 −0.0023 0.0147 0.0000 0.0154 0.0062 0.0000 0.0170

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
821 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0216 0.0071 0.0360 0.0210 0.0104 0.0357
822 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0190 0.0017 0.0363 0.0196 0.0065 0.0405
823 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0621 0.0312 0.0930 0.0625 0.0395 0.0998
824 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.6526 0.5279 0.7773 0.6571 0.5203 0.7710
825 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6181 0.4757 0.7606 0.6176 0.4980 0.7519
826 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.6827 0.5935 0.7719 0.6839 0.5832 0.7592
827 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.1923 0.0932 0.2914 0.1888 0.1140 0.3130
828 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0506 0.0310 0.0702 0.0486 0.0325 0.0693
829 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0985 0.0617 0.1353 0.0941 0.0603 0.1301
830 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0190 0.0104 0.0276 0.0178 0.0115 0.0258
831 Nový úvěr č. 1 0.7256 0.5688 0.8823 0.7150 0.5478 0.8452
832 Nový úvěr č. 2 0.0111 0.0002 0.0221 0.0117 0.0048 0.0272
833 Nový úvěr č. 3 0.1996 0.1313 0.2679 0.1943 0.1409 0.2539
834 Nový úvěr č. 4 0.0156 0.0093 0.0220 0.0146 0.0095 0.0215
835 Nový úvěr č. 5 0.0392 0.0181 0.0603 0.0390 0.0233 0.0619
836 Nový úvěr č. 6 0.0117 −0.0050 0.0285 0.0169 0.0030 0.0577
837 Nový úvěr č. 7 0.0027 −0.0008 0.0062 0.0030 0.0008 0.0080
838 Nový úvěr č. 8 0.0313 0.0088 0.0538 0.0315 0.0146 0.0630
839 Nový úvěr č. 9 0.7801 0.6841 0.8761 0.7816 0.6943 0.8566
840 Nový úvěr č. 10 0.0546 0.0072 0.1021 0.0586 0.0210 0.1259

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
124 2 1250 102 0.3945 0.6272
125 2 2500 212 0.3763 0.6601
126 2 5000 417 0.3767 0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů

Váhy

Popis Hodnota
−5.9960
1 0.2318
2 −0.1764
3 −0.3290
4 −0.0997
5 −0.1635
6 −0.0863
7 0.0314
8 −0.4467

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8