Ratingový model 320

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1349
• AUC: 0.8409
• IE: 0.3178
• IER: 0.2737

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5360	1.0000	1349	721	0.5345	0.5079	0.5611	0.5078	0.5612	0.5337	0.5044	0.5601
2	0.1459	0.5360	1944	250	0.1286	0.1137	0.1435	0.1137	0.1435	0.1301	0.1190	0.1404
3	0.0693	0.1459	1944	143	0.0736	0.0620	0.0852	0.0622	0.0854	0.0747	0.0648	0.0846
4	0.0440	0.0693	1944	68	0.0350	0.0268	0.0431	0.0273	0.0432	0.0347	0.0260	0.0437
5	0.0340	0.0440	1944	73	0.0376	0.0291	0.0460	0.0293	0.0463	0.0375	0.0290	0.0458
6	0.0258	0.0340	1944	49	0.0252	0.0182	0.0322	0.0185	0.0324	0.0248	0.0180	0.0329
7	0.0149	0.0258	1944	32	0.0165	0.0108	0.0221	0.0108	0.0221	0.0161	0.0110	0.0221
8	0.0000	0.0149	1944	13	0.0067	0.0031	0.0103	0.0031	0.0103	0.0069	0.0036	0.0103

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
6381	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0379	0.0137	0.0622	0.0436	0.0225	0.0811
6382	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0619	−0.0115	0.1352	0.0721	0.0190	0.4135
6383	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0840	0.0431	0.1249	0.0813	0.0399	0.1134
6384	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7458	0.6557	0.8358	0.7226	0.6093	0.8099
6385	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7003	0.6068	0.7937	0.6955	0.5579	0.7938
6386	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8493	0.7752	0.9234	0.8549	0.8128	0.8957
6387	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.0598	0.0249	0.0946	0.1079	0.0462	0.1746
6388	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0299	0.0166	0.0432	0.0378	0.0240	0.0590
6389	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0946	−0.0044	0.1935	0.0953	0.0551	0.1546
6390	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0313	0.0138	0.0489	0.0375	0.0241	0.0532
6391	Nový úvěr č. 1	0.2170	−0.1860	0.6201	0.5988	0.0724	0.9230
6392	Nový úvěr č. 2	0.0353	−0.0168	0.0874	0.0428	0.0071	0.1075
6393	Nový úvěr č. 3	0.2058	−0.0709	0.4824	0.2353	0.0630	0.4875
6394	Nový úvěr č. 4	0.0285	0.0144	0.0426	0.0349	0.0151	0.0645
6395	Nový úvěr č. 5	0.0107	0.0007	0.0206	0.0267	0.0013	0.0835
6396	Nový úvěr č. 6	0.6423	0.3929	0.8918	0.2241	0.0138	0.8679
6397	Nový úvěr č. 7	0.0286	0.0049	0.0524	0.0675	0.0057	0.3084
6398	Nový úvěr č. 8	0.0840	0.0028	0.1653	0.0906	0.0341	0.1833
6399	Nový úvěr č. 9	0.8900	0.8261	0.9539	0.8830	0.8268	0.9372
6400	Nový úvěr č. 10	0.1019	0.0245	0.1792	0.0866	0.0146	0.2253

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
958	10	7478	705	0.4175	0.6601
959	10	14957	1391	0.4208	0.6272
960	10	29914	2740	0.4184	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
96	319	320	10	2000	190

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	0.3259
in1->h1	−2.4112
in2->h1	0.0395
in3->h1	−0.4985
in4->h1	−0.1157
in5->h1	0.4481
in6->h1	−0.4095
in7->h1	−0.7046
in8->h1	−0.4987
in0->h2	2.7627
in1->h2	−0.6208
in2->h2	0.0417
in3->h2	−1.4962
in4->h2	−0.0072
in5->h2	−0.6531
in6->h2	0.5250
in7->h2	0.8927
in8->h2	−2.7450
in0->h3	−2.7603
in1->h3	−4.3087
in2->h3	−0.0340
in3->h3	−0.1379
in4->h3	0.1616
in5->h3	0.0390
in6->h3	−0.0288
in7->h3	−0.2245
in8->h3	6.8308
h0->out	2.2355
h1->out	−1.6117
h2->out	−4.5167
h3->out	−4.1856

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8