Ratingový model 319

Všeobecné informace

  • Typ modelu: nnet
  • Entropie: ✕ ne
  • Počet skrytých uzlů: 3
  • Regularizační parametr: 0.10
  • Výběr: 10
  • Velikost výběru: 14957
  • Počet defaultů: 1349
  • AUC: 0.8375
  • IE: 0.3194
  • IER: 0.2721

Ratingy

Rating Dolní okraj Horní okraj Velikost výběru Počet defaultů Průměr Normální rozdělení – dolní mez Normální rozdělení – horní mez Binomické rozdělení – dolní mez Binomické rozdělení – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
1 0.5445 1.0000 1349 725 0.5374 0.5108 0.5640 0.5107 0.5641 0.5399 0.5125 0.5675
2 0.1491 0.5445 1944 250 0.1286 0.1137 0.1435 0.1137 0.1435 0.1281 0.1147 0.1418
3 0.0704 0.1491 1944 117 0.0602 0.0496 0.0708 0.0499 0.0710 0.0599 0.0514 0.0692
4 0.0444 0.0704 1944 74 0.0381 0.0296 0.0466 0.0298 0.0468 0.0388 0.0314 0.0481
5 0.0291 0.0444 1944 90 0.0463 0.0370 0.0556 0.0370 0.0561 0.0465 0.0383 0.0548
6 0.0119 0.0291 1944 46 0.0237 0.0169 0.0304 0.0170 0.0309 0.0238 0.0177 0.0296
7 0.0021 0.0119 1944 32 0.0165 0.0108 0.0221 0.0108 0.0221 0.0161 0.0113 0.0226
8 0.0000 0.0021 1944 15 0.0077 0.0038 0.0116 0.0041 0.0118 0.0074 0.0036 0.0119

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti Popis Hodnota Delta metoda – dolní mez Delta metoda – horní mez Bootstrap – průměr Bootstrap – dolní mez Bootstrap – horní mez
6361 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.0383 −0.0298 0.1065 0.0444 0.0199 0.0751
6362 Úvěr č. 2, rok 1998 (default) 0.0359 −0.0328 0.1047 0.0522 0.0164 0.1380
6363 Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) 0.1033 −0.1828 0.3893 0.0924 0.0597 0.1388
6364 Úvěr č. 4, rok 1998 (default) 0.7519 0.4656 1.0382 0.7391 0.6394 0.8376
6365 Úvěr č. 5, rok 1999 (default) 0.6771 0.3584 0.9958 0.7048 0.5288 0.8471
6366 Úvěr č. 6, rok 1998 (default) 0.8661 0.6566 1.0755 0.8667 0.8345 0.9063
6367 Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) 0.0999 −0.1105 0.3103 0.1107 0.0615 0.1866
6368 Úvěr č. 8, rok 1997 (default) 0.0422 −0.0330 0.1173 0.0333 0.0177 0.0547
6369 Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) 0.0864 −0.0909 0.2638 0.1060 0.0678 0.1463
6370 Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) 0.0280 −0.0192 0.0753 0.0327 0.0190 0.0441
6371 Nový úvěr č. 1 0.2581 −0.6160 1.1322 0.7526 0.1623 0.9409
6372 Nový úvěr č. 2 0.0605 −0.2448 0.3658 0.0676 0.0240 0.1418
6373 Nový úvěr č. 3 0.1565 −0.2354 0.5484 0.2659 0.0942 0.4089
6374 Nový úvěr č. 4 0.0056 −0.0056 0.0168 0.0287 0.0049 0.0448
6375 Nový úvěr č. 5 0.0082 −0.0219 0.0384 0.0459 0.0083 0.0938
6376 Nový úvěr č. 6 0.2088 −1.0088 1.4263 0.1535 0.0449 0.3611
6377 Nový úvěr č. 7 0.0991 −0.1318 0.3300 0.0970 0.0323 0.2039
6378 Nový úvěr č. 8 0.1167 −0.1444 0.3778 0.0900 0.0439 0.1513
6379 Nový úvěr č. 9 0.8761 0.6260 1.1262 0.8911 0.8387 0.9335
6380 Nový úvěr č. 10 0.2000 −0.1340 0.5340 0.0937 0.0399 0.2190

Validace ratingového modelu

Podrobnosti Výběr Velikost výběru Počet defaultů Brier Skill Score Kolmogorov-Smirnovův test
955 10 7478 705 0.4178 0.9801
956 10 14957 1391 0.4224 0.9801
957 10 29914 2740 0.4195 0.9801

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti První model Druhý model Výběr Velikost výběru Počet defaultů
96 319 320 10 2000 190

Váhy

Popis Hodnota
in0->h1 −1.1620
in1->h1 0.3731
in2->h1 −0.6760
in3->h1 0.0077
in4->h1 −1.5291
in5->h1 −1.8904
in6->h1 −0.0483
in7->h1 −0.4554
in8->h1 0.6394
in0->h2 1.9061
in1->h2 −0.4224
in2->h2 −0.1170
in3->h2 −0.4844
in4->h2 −0.1427
in5->h2 −0.4013
in6->h2 0.2140
in7->h2 0.1025
in8->h2 −1.7001
in0->h3 −1.0861
in1->h3 3.7783
in2->h3 0.0874
in3->h3 1.0900
in4->h3 0.0714
in5->h3 0.1622
in6->h3 0.0997
in7->h3 0.2699
in8->h3 −4.7488
h0->out −2.1659
h1->out 0.9949
h2->out −4.9700
h3->out 4.0614

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8