Ratingový model 32

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1377
• AUC: 0.8378
• IE: 0.3201
• IER: 0.2786

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5485	1.0000	1377	760	0.5519	0.5257	0.5782	0.5258	0.5781	0.5516	0.5257	0.5792
2	0.1435	0.5485	1940	240	0.1237	0.1091	0.1384	0.1093	0.1387	0.1244	0.1092	0.1384
3	0.0667	0.1435	1940	113	0.0582	0.0478	0.0687	0.0479	0.0691	0.0586	0.0497	0.0686
4	0.0458	0.0667	1940	92	0.0474	0.0380	0.0569	0.0381	0.0572	0.0470	0.0371	0.0554
5	0.0376	0.0458	1940	72	0.0371	0.0287	0.0455	0.0289	0.0459	0.0373	0.0301	0.0451
6	0.0272	0.0376	1940	47	0.0242	0.0174	0.0311	0.0175	0.0314	0.0242	0.0188	0.0304
7	0.0156	0.0272	1940	36	0.0186	0.0126	0.0246	0.0129	0.0247	0.0179	0.0129	0.0237
8	0.0000	0.0156	1940	17	0.0088	0.0046	0.0129	0.0046	0.0129	0.0086	0.0052	0.0126

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
621	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0470	0.0278	0.0663	0.0517	0.0271	0.0905
622	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0444	0.0262	0.0626	0.1080	0.0266	0.5623
623	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0749	0.0451	0.1047	0.0688	0.0345	0.1018
624	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7031	0.4785	0.9276	0.7169	0.6239	0.8047
625	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.7308	0.3589	1.1028	0.7236	0.6175	0.8355
626	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8661	0.7524	0.9798	0.8713	0.8241	0.9035
627	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1266	0.0933	0.1599	0.1117	0.0460	0.1480
628	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0415	0.0155	0.0674	0.0399	0.0235	0.0618
629	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0923	0.0446	0.1401	0.0846	0.0510	0.1244
630	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0487	0.0159	0.0814	0.0495	0.0353	0.0663
631	Nový úvěr č. 1	0.4117	0.3041	0.5192	0.6288	0.0671	0.9305
632	Nový úvěr č. 2	0.0481	0.0047	0.0915	0.0500	0.0102	0.1084
633	Nový úvěr č. 3	0.3020	0.2105	0.3936	0.2943	0.0987	0.5699
634	Nový úvěr č. 4	0.0497	0.0214	0.0781	0.0434	0.0219	0.0657
635	Nový úvěr č. 5	0.0033	0.0005	0.0061	0.0170	0.0010	0.0592
636	Nový úvěr č. 6	0.1046	0.0684	0.1408	0.2290	0.0166	0.8986
637	Nový úvěr č. 7	0.0488	−0.0057	0.1033	0.0548	0.0113	0.1221
638	Nový úvěr č. 8	0.1001	0.0648	0.1355	0.0805	0.0387	0.1521
639	Nový úvěr č. 9	0.9002	0.8365	0.9639	0.9029	0.8340	0.9428
640	Nový úvěr č. 10	0.1192	0.0722	0.1661	0.0851	0.0207	0.3179

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
94	1	7478	671	0.3970	0.6272
95	1	14957	1363	0.4172	0.6601
96	1	29914	2740	0.4216	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
24	31	32	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	0.8652
in1->h1	2.9657
in2->h1	0.2845
in3->h1	0.9445
in4->h1	−0.1221
in5->h1	−1.2259
in6->h1	0.9514
in7->h1	−1.0615
in8->h1	−0.1196
in0->h2	−3.1962
in1->h2	−4.3413
in2->h2	0.0509
in3->h2	−0.1438
in4->h2	0.1254
in5->h2	0.0993
in6->h2	−0.0757
in7->h2	−0.2170
in8->h2	7.0671
in0->h3	1.7326
in1->h3	−0.3439
in2->h3	−0.1955
in3->h3	−0.7299
in4->h3	−0.0708
in5->h3	−0.4723
in6->h3	0.5400
in7->h3	−0.3976
in8->h3	−2.0094
h0->out	1.3953
h1->out	1.0534
h2->out	−4.3268
h3->out	−5.5795

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8