Ratingový model 31

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✕ ne
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 1
• Velikost výběru: 14957
• Počet defaultů: 1377
• AUC: 0.8353
• IE: 0.3221
• IER: 0.2749

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5638	1.0000	1377	758	0.5505	0.5242	0.5767	0.5243	0.5766	0.5515	0.5283	0.5814
2	0.1435	0.5638	1940	237	0.1222	0.1076	0.1367	0.1077	0.1371	0.1228	0.1087	0.1385
3	0.0644	0.1435	1940	117	0.0603	0.0497	0.0709	0.0500	0.0711	0.0601	0.0508	0.0699
4	0.0424	0.0644	1940	88	0.0454	0.0361	0.0546	0.0361	0.0546	0.0455	0.0350	0.0552
5	0.0332	0.0424	1940	62	0.0320	0.0241	0.0398	0.0242	0.0402	0.0320	0.0258	0.0394
6	0.0269	0.0332	1940	50	0.0258	0.0187	0.0328	0.0191	0.0330	0.0257	0.0193	0.0322
7	0.0210	0.0269	1940	46	0.0237	0.0169	0.0305	0.0170	0.0309	0.0234	0.0180	0.0302
8	0.0000	0.0210	1940	19	0.0098	0.0054	0.0142	0.0057	0.0144	0.0100	0.0059	0.0147

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
601	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0280	−0.0920	0.1480	0.0366	0.0153	0.0662
602	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0232	−0.1157	0.1622	0.0374	0.0122	0.0859
603	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0692	−0.1409	0.2793	0.0712	0.0463	0.0979
604	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7266	0.2713	1.1820	0.7226	0.6132	0.8163
605	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6770	0.3891	0.9649	0.7169	0.5879	0.8191
606	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8921	0.7372	1.0470	0.8770	0.8221	0.9141
607	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1012	−0.3804	0.5829	0.1073	0.0547	0.1577
608	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0298	−0.0551	0.1146	0.0339	0.0194	0.0565
609	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.0955	−0.1849	0.3758	0.0963	0.0610	0.1306
610	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0495	−0.0626	0.1617	0.0459	0.0262	0.0600
611	Nový úvěr č. 1	0.8743	0.3147	1.4340	0.7752	0.1369	0.9357
612	Nový úvěr č. 2	0.0675	−0.1949	0.3300	0.0673	0.0182	0.1201
613	Nový úvěr č. 3	0.3495	−0.0057	0.7047	0.3267	0.1483	0.4593
614	Nový úvěr č. 4	0.0460	−0.0576	0.1496	0.0399	0.0055	0.0576
615	Nový úvěr č. 5	0.0300	−0.0581	0.1181	0.0258	0.0028	0.0424
616	Nový úvěr č. 6	0.1038	−0.4453	0.6529	0.0976	0.0300	0.2664
617	Nový úvěr č. 7	0.0653	−0.3643	0.4948	0.0684	0.0253	0.1352
618	Nový úvěr č. 8	0.0622	−0.1319	0.2564	0.0767	0.0398	0.1338
619	Nový úvěr č. 9	0.8962	0.7510	1.0414	0.9028	0.8461	0.9468
620	Nový úvěr č. 10	0.0515	−0.2038	0.3069	0.0724	0.0319	0.1547

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
91	1	7478	671	0.3965	0.6601
92	1	14957	1363	0.4162	0.6601
93	1	29914	2740	0.4208	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
24	31	32	1	2000	191

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	0.3638
in1->h1	−0.2348
in2->h1	−0.7851
in3->h1	−0.6726
in4->h1	−0.1841
in5->h1	0.2146
in6->h1	0.4650
in7->h1	0.0215
in8->h1	−0.5440
in0->h2	0.2684
in1->h2	−0.0107
in2->h2	−1.5056
in3->h2	0.9249
in4->h2	−0.1859
in5->h2	1.3220
in6->h2	0.3718
in7->h2	0.6728
in8->h2	−0.2555
in0->h3	−5.1207
in1->h3	3.6147
in2->h3	0.1001
in3->h3	0.2968
in4->h3	−0.1266
in5->h3	−0.1502
in6->h3	0.0201
in7->h3	0.1288
in8->h3	−1.6813
h0->out	−2.5373
h1->out	−2.3458
h2->out	1.0858
h3->out	4.7658

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8