Ratingový model 308

Všeobecné informace

• Typ modelu: nnet
• Entropie: ✓ ano
• Počet skrytých uzlů: 3
• Regularizační parametr: 0.10
• Výběr: 10
• Velikost výběru: 7500
• Počet defaultů: 686
• AUC: 0.8293
• IE: 0.3199
• IER: 0.2711

Ratingy

Rating	Dolní okraj	Horní okraj	Velikost výběru	Počet defaultů	Průměr	Normální rozdělení – dolní mez	Normální rozdělení – horní mez	Binomické rozdělení – dolní mez	Binomické rozdělení – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
1	0.5485	1.0000	686	377	0.5496	0.5123	0.5868	0.5117	0.5860	0.5509	0.5182	0.5832
2	0.1510	0.5485	974	121	0.1242	0.1035	0.1449	0.1037	0.1458	0.1231	0.1099	0.1412
3	0.0621	0.1510	974	58	0.0595	0.0447	0.0744	0.0452	0.0749	0.0610	0.0477	0.0749
4	0.0393	0.0621	974	31	0.0318	0.0208	0.0429	0.0216	0.0431	0.0324	0.0236	0.0411
5	0.0356	0.0393	973	45	0.0462	0.0331	0.0594	0.0339	0.0596	0.0467	0.0339	0.0607
6	0.0300	0.0356	973	25	0.0257	0.0158	0.0356	0.0164	0.0360	0.0253	0.0169	0.0345
7	0.0197	0.0300	973	24	0.0247	0.0149	0.0344	0.0154	0.0349	0.0242	0.0175	0.0345
8	0.0000	0.0197	973	5	0.0051	0.0006	0.0096	0.0010	0.0103	0.0054	0.0021	0.0103

Predikce podmíněné pravděpodobnosti

Podrobnosti	Popis	Hodnota	Delta metoda – dolní mez	Delta metoda – horní mez	Bootstrap – průměr	Bootstrap – dolní mez	Bootstrap – horní mez
6141	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0397	0.0199	0.0595	0.0501	0.0188	0.0927
6142	Úvěr č. 2, rok 1998 (default)	0.0426	0.0208	0.0644	0.0619	0.0118	0.1626
6143	Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený)	0.0818	0.0128	0.1509	0.0841	0.0302	0.1365
6144	Úvěr č. 4, rok 1998 (default)	0.7059	0.1728	1.2389	0.7522	0.5569	0.8677
6145	Úvěr č. 5, rok 1999 (default)	0.6895	0.2190	1.1601	0.6751	0.4737	0.8363
6146	Úvěr č. 6, rok 1998 (default)	0.8571	0.6810	1.0331	0.8496	0.7764	0.9061
6147	Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený)	0.1128	−0.0104	0.2360	0.1088	0.0310	0.1666
6148	Úvěr č. 8, rok 1997 (default)	0.0411	0.0058	0.0764	0.0411	0.0200	0.0650
6149	Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený)	0.1040	−0.1522	0.3601	0.1078	0.0455	0.1844
6150	Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený)	0.0357	0.0192	0.0523	0.0312	0.0138	0.0519
6151	Nový úvěr č. 1	0.6518	0.4387	0.8650	0.6790	0.1042	0.9550
6152	Nový úvěr č. 2	0.0751	0.0094	0.1407	0.0706	0.0051	0.2061
6153	Nový úvěr č. 3	0.3045	−0.3116	0.9205	0.2902	0.0577	0.5333
6154	Nový úvěr č. 4	0.0332	0.0216	0.0449	0.0320	0.0123	0.0607
6155	Nový úvěr č. 5	0.0337	−0.0098	0.0772	0.0360	0.0024	0.0873
6156	Nový úvěr č. 6	0.0505	−0.0015	0.1026	0.1842	0.0120	0.9005
6157	Nový úvěr č. 7	0.0669	0.0051	0.1287	0.0840	0.0051	0.3833
6158	Nový úvěr č. 8	0.0639	0.0040	0.1238	0.0769	0.0235	0.1263
6159	Nový úvěr č. 9	0.8284	0.6885	0.9682	0.8731	0.7384	0.9487
6160	Nový úvěr č. 10	0.0604	0.0023	0.1185	0.0666	0.0077	0.1518

Validace ratingového modelu

Podrobnosti	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů	Brier Skill Score	Kolmogorov-Smirnovův test
922	10	3750	360	0.4127	0.6601
923	10	7500	707	0.4193	0.6601
924	10	15000	1393	0.4203	0.6601

Srovnání ratingových modelů

Podrobnosti	První model	Druhý model	Výběr	Velikost výběru	Počet defaultů
93	307	308	10	2000	190

Váhy

Popis	Hodnota
in0->h1	2.8082
in1->h1	0.4222
in2->h1	0.5910
in3->h1	−1.2131
in4->h1	0.3090
in5->h1	0.9275
in6->h1	−0.9992
in7->h1	0.3747
in8->h1	−2.7990
in0->h2	4.3474
in1->h2	−4.2284
in2->h2	−0.0459
in3->h2	0.5475
in4->h2	0.1269
in5->h2	−0.0836
in6->h2	−0.0639
in7->h2	−0.2617
in8->h2	2.1529
in0->h3	1.1863
in1->h3	0.0427
in2->h3	0.2003
in3->h3	2.3299
in4->h3	0.0095
in5->h3	0.3594
in6->h3	−0.4809
in7->h3	−0.0865
in8->h3	−2.2268
h0->out	1.1975
h1->out	−2.4620
h2->out	−3.9416
h3->out	1.8888

Grafy

Celkový

Rating 1

Rating 2

Rating 3

Rating 4

Rating 5

Rating 6

Rating 7

Rating 8